مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,158
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

1,154
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی نوسانات بازارهای آتی های نفت با استفاده از مدل های گارچ و مدل های تغییر رژیم مارکوف گارچ

صفحات

 صفحه شروع 85 | صفحه پایان 108

کلیدواژه

مدل های تغییر رژیم مارکوف گارچ (MRS-GARCH)Q3

چکیده

 در این مقاله مجموعه ای از مدل های مختلف GARCH استاندارد با گروهی از مدل های تغییر رژیم مارکوف گارچ (MRS-GARCH) بر اساس توانایی آن ها در پیش بینی نوسانات بازارهای آتی های نفت در افق های زمانی یک روزه تا یک ماهه مقایسه می شود. به منظور صحه گذاشتن بر ثبات بیش از اندازه ای که معمولا در مدل های GARCH یافت می شود و بیانگر پیش بینی های نوسانات بسیار بالا و بسیار نامحسوس می باشد, پارامترهای مدل های MRS-GARCH که بین رژیم با نوسان بالا و پایین جابه جا می شوند, مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. برای پسماندها دو توزیع شرطی دنباله پهن و گوسی فرض می شود, و درجه آزادی می تواند برای ثبت احتمال کشیدگی متغیر به زمان وابسته به حالت باشد. عملکرد پیش بینی مدل های رقیب توسط توابع زیان آماری مورد ارزیابی قرار می گیرد. بر اساس این توابع, آزمون های برابری توانایی پیش بینی نوع دیبولد- ماریانو و برتری توانایی پیش بینی, مانند بررسی واقعیت وایت و تست SPA هانسن بکار می رود. تجزیه تحلیل های تجربی نشان می دهد که طبق مجموعه گسترده ای از توابع زیان آماری مدل های MRS-GARCH عملکرد بهتری نسبت به مدل های GARCH استاندارد در پیش بینی نوسانات در افق های زمانی کوتاهتر دارند و در افق های زمانی طولانی تر مدل های GARCH نامتقارن استاندارد بهتر عمل می کنند. بر اساس این آزمون ها وجود مدل بهتر از MRS-GARCH-t رد می شود.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

بکی حسکویی، مرتضی، و خواجوند، فاطمه. (1393). پیش بینی نوسانات بازارهای آتی های نفت با استفاده از مدل های گارچ و مدل های تغییر رژیم مارکوف گارچ. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 7(23)، 85-108. SID. https://sid.ir/paper/200244/fa

Vancouver: کپی

بکی حسکویی مرتضی، خواجوند فاطمه. پیش بینی نوسانات بازارهای آتی های نفت با استفاده از مدل های گارچ و مدل های تغییر رژیم مارکوف گارچ. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1393؛7(23):85-108. Available from: https://sid.ir/paper/200244/fa

IEEE: کپی

مرتضی بکی حسکویی، و فاطمه خواجوند، “پیش بینی نوسانات بازارهای آتی های نفت با استفاده از مدل های گارچ و مدل های تغییر رژیم مارکوف گارچ،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 7، no. 23، pp. 85–108، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200244/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button