مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

2,932
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

1,053
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

6

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران با تلفیق روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و برنامه ریزی آرمانی (GP)

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 63

کلیدواژه

تحلیل پوششی داده ها (DEA)Q3
برنامه ریزی آرمانی (GP)Q3

چکیده

 از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازارهای مالی, انتخاب سهم یا سبد سهامی است که از لحاظ سودآوری بهینه باشد. به همین منظور روش های زیادی در رابطه با انتخاب سبد سهام معرفی شده اند. هدف این تحقیق تشکیل پورتفوی بهینه, با تلفیق روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و برنامه ریزی آرمانی (GP) می باشد. لذا در این راستا داده های مربوط به 6 صنعت از بین صنایع بورس اورق بهادار تهران که در مجموع شامل 250 شرکت می باشند, در فاصله زمانی 1388/01/01 الی 1388/12/29 جمع آوری شده, کارایی نسبی شرکت های واقع در هر صنعت محاسبه و کاراترین شرکت های واقع در هر صنعت تعیین شده, که در مجموع 48 شرکت کارا مشخص گردید. در مرحله بعد پس از جمع آوری داده های مربوط به معیارهای سرمایه گذاری برای شرکت های کارا, برای تعیین سطح آرمانی سرمایه گذاری (٭F) از برنامه ریزی خطی کمک گرفته شد, و برای اطمینان از تحقق آرمان های با اولویت کمتر, نتایج پس از اندکی تعدیل, وارد مدل برنامه ریزی آرمانی گردید.در مرحله آخر با توجه به اولویت ها و آرمان های سرمایه گذار و با استفاده از برنامه ریزی آرمانی موجبات کمک به اتخاذ تصمیم سرمایه گذار فراهم آمد. نتایج بدست آمده نشان دهنده تحقق کامل آرمان های (بتا), (بازدهی), (Di) و (رتبه نقدشوندگی), و عدم تحقق کامل آرمان (ریسک) بوده و از طرفی آرمان (Ci) به میزان 2.27 واحد دارای انحراف مثبت می باشد, و همچنین از انتخاب پورتفوی متنوع 8 سهمی از بین 250 سهم, حکایت می کند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

افشارکاظمی، محمدعلی، خلیلی عراقی، مریم، و سادات کیایی، احمد. (1391). انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران با تلفیق روش تحلیل پوششی داده ‌ها (DEA) و برنامه ریزی آرمانی (GP). دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 5(13)، 49-63. SID. https://sid.ir/paper/200260/fa

Vancouver: کپی

افشارکاظمی محمدعلی، خلیلی عراقی مریم، سادات کیایی احمد. انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران با تلفیق روش تحلیل پوششی داده ‌ها (DEA) و برنامه ریزی آرمانی (GP). دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1391؛5(13):49-63. Available from: https://sid.ir/paper/200260/fa

IEEE: کپی

محمدعلی افشارکاظمی، مریم خلیلی عراقی، و احمد سادات کیایی، “انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران با تلفیق روش تحلیل پوششی داده ‌ها (DEA) و برنامه ریزی آرمانی (GP)،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 5، no. 13، pp. 49–63، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200260/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا