مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

994
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

790
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

انتخاب پرتفوی با استفاده از مدل تصمیم گیری چندشاخصه مبتنی بر تحلیل رابطه خاکستری و برنامه ریزی خطی

صفحات

 صفحه شروع 29 | صفحه پایان 41

چکیده

انتخاب پرتفوی, یکی از مهم ترین چالش های سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار است. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن نسبت های مالی به عنوان شاخص های ارزیابی به دنبال تعیین مدل مناسب تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در سهام است. در این پژوهش به ترتیب از ترکیب مدل های رگرسیون خطی, تصمیم گیری چندشاخصه و برنامه ریزی خطی برای پیش بینی روند آتی نسبت های مالی, رتبه بندی شرکت ها و تخصیص سرمایه استفاده شده است. در مرحله اول پس از انتخاب 17 نسبت و شاخص مالی به عنوان متغیرهای مدل ترکیبی, مقادیر آن ها از سه ماهه اول سال 1386 تا سه ماهه اول سال 1394 برای شرکت های موجود در نمونه محاسبه شد, سپس با استفاده از مدل های میانگین متحرک با ورودی های برون زا و خودرگرسیونی میانگین متحرک با ورودی های برون زا مقادیر این متغیرها برای دوره مورد بررسی پژوهش (سه ماهه دوم سال 1394) پیش بینی شد. در مرحله بعد از آنتروپی شانون برای تعیین وزن اهمیت شاخص ها و از تحلیل رابطه خاکستری برای رتبه بندی شرکت ها استفاده شد. در نهایت, با استفاده از یک مدل برنامه ریزی خطی, مدلی جهت انتخاب پرتفوی بهینه ارائه گردید. بر اساس این مدل, پرتفویی از سهام تشکیل و عملکرد آن با استفاده از معیار شارپ با شاخص کل و شاخص 50 شرکت فعال تر مورد مقایسه قرار گرفت که نتایج نشان داد مدل ترکیبی پژوهش در دوره مورد بررسی عملکرد کاراتری نسبت به شاخص کل و شاخص 50 شرکت فعال تر داشته است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    انواری رستمی، علی اصغر، تقوی، مهدیس، و آقابابایی، محمدابراهیم. (1397). انتخاب پرتفوی با استفاده از مدل تصمیم گیری چندشاخصه مبتنی بر تحلیل رابطه خاکستری و برنامه ریزی خطی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 11(38 )، 29-41. SID. https://sid.ir/paper/200267/fa

    Vancouver: کپی

    انواری رستمی علی اصغر، تقوی مهدیس، آقابابایی محمدابراهیم. انتخاب پرتفوی با استفاده از مدل تصمیم گیری چندشاخصه مبتنی بر تحلیل رابطه خاکستری و برنامه ریزی خطی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1397؛11(38 ):29-41. Available from: https://sid.ir/paper/200267/fa

    IEEE: کپی

    علی اصغر انواری رستمی، مهدیس تقوی، و محمدابراهیم آقابابایی، “انتخاب پرتفوی با استفاده از مدل تصمیم گیری چندشاخصه مبتنی بر تحلیل رابطه خاکستری و برنامه ریزی خطی،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 11، no. 38 ، pp. 29–41، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200267/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button