مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

975
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

586
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پویائی های الگوی آستانه ای خود محرک در تحلیل رفتار شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 67 | صفحه پایان 78

چکیده

 مدل های چرخش رژیم می تواند گرایش بازارهای مالی را در نتیجه تغییر ناگهانی رفتار سرمایه گذاران و پویایی قیمت ها, شناسایی نماید. در این مطالعه, رفتار چرخش رژیم بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های روزانه نرخ بازده شاخص قیمت سهام طی دوره 1393-1377 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از الگوهای تک متغیره فرایندهای خود رگرسیونی با امکان ایجاد چرخش در رژیم از طریق روش های آستانه ای استفاده شده است. نتایج مطالعه با استفاده از یک مدل خود رگرسیون آستانه ای خود محرک (SETAR) نشان می دهد آستانه نرخ بازده سهام در ایران منفی است و عمده مشاهدات مورد بررسی در رژیم نرخ بازده بالا قرار می گیرند. همچنین, نتایج تعیین مقدار آستانه از پیش تعیین شده صفر, نشان دهنده آن است که فراوانی رژیم های رونق در بازار سهام در ایران از رژیم رکود بالاتر است و این موضوع صرف نظر از تعیین آستانه توسط الگوهای بهینه یابی یا ارائه یک آستانه از پیش تعیین شده صفر کاملا صادق است. از طرف دیگر, در یک آستانه از پیش تعیین شده صفر, میانگین هر دو رژیم مقداری مثبت اما اندک برآورد می شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    ابطحی، سیدیحیی. (1395). پویائی های الگوی آستانه ای خود محرک در تحلیل رفتار شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 9(32)، 67-78. SID. https://sid.ir/paper/200307/fa

    Vancouver: کپی

    ابطحی سیدیحیی. پویائی های الگوی آستانه ای خود محرک در تحلیل رفتار شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1395؛9(32):67-78. Available from: https://sid.ir/paper/200307/fa

    IEEE: کپی

    سیدیحیی ابطحی، “پویائی های الگوی آستانه ای خود محرک در تحلیل رفتار شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 9، no. 32، pp. 67–78، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200307/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا