مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,555
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

819
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی تلاطم بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش شبیه سازی MCMC و الگوریتم متروپلیس هستینگ

صفحات

 صفحه شروع 79 | صفحه پایان 94

چکیده

 سرمایه گذاری های بازار سهام همواره دارای ریسک بوده است زیرا بازده سهام دارای تلاطم است. تحقیقاتی که تاکنون در رابطه با مدلسازی وپیش بینی تلاطم بازار سهام صورت گرفته عمدتا با استفاده از روش حداکثر راستنمایی بوده و توجه کمی به روش تخمین بیزی صورت گرفته است. این مقاله پارامترهای مدلGARCH را با استفاده از روش بیزی و تکنیک شبیه سازی MCMC تخمین می زند و سپس نتایج بدست آمده را با روش حداکثر راستنمایی مقایسه می کند. برای این منظور از شاخص بورس اوراق بهادار تهران در بازه 1378/01/07 تا 1393/01/31 استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که در نمونه های کوچک روش حداکثر راستنمایی کارایی کمتری نسبت به روش بیزی دارد اما همانطور که حجم نمونه افزایشمی یابد کارایی و دقت پیش بینی در هردو روش همگرا می شود, به طوریکه تابع توزیع پارامترها در نمونه های کوچک به صورت مجانبی نامتقارن است و با افزایش تعداد داده ها به سمت توزیع مجانبی متقارن میل می کند.در پایان, نتایج پیش بینی نوسانات تایید کننده ادعای فوق است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    فتاحی، شهرام، خانزادی، آزاد، و نفیسی مقدم، مریم. (1395). پیش بینی تلاطم بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش شبیه سازی MCMC و الگوریتم متروپلیس هستینگ. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 9(32)، 79-94. SID. https://sid.ir/paper/200308/fa

    Vancouver: کپی

    فتاحی شهرام، خانزادی آزاد، نفیسی مقدم مریم. پیش بینی تلاطم بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش شبیه سازی MCMC و الگوریتم متروپلیس هستینگ. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1395؛9(32):79-94. Available from: https://sid.ir/paper/200308/fa

    IEEE: کپی

    شهرام فتاحی، آزاد خانزادی، و مریم نفیسی مقدم، “پیش بینی تلاطم بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش شبیه سازی MCMC و الگوریتم متروپلیس هستینگ،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 9، no. 32، pp. 79–94، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200308/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا