مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

2,071
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

736
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل سازی ریسک اعتباری سبد تسهیلات اعتباری بانک با استفاده از مدل سازی اکچوئری (مطالعه موردی: بانک رفاه)

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 71

چکیده

 در این مقاله ریسک پرتفوی اعتباری تسهیلات اعطایی بانک رفاه, با هدف امکان سنجی استفاده از روش شناسی CreditRisk+ در حوزه ارزیابی ریسک اعتباری بانک ها و با استفاده از داده های موجود در مورد تعدد موارد بروز نکول (نکول در اینجا به معنی انتقال وضعیت تسهیلات اعطایی به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول است) برآورد گردیده است. در این راستا ابتدا با استفاده از داده های مربوط به تعداد موارد نکول طی سال های مختلف و روش های آماری ابتدایی نظیر میانگین و انحراف معیار موارد نکول, ریسک نکول پرتفوی اعتباری بانک به صورت کلاسیک برآورد شده است. در مرحله بعد با استفاده از روش های پیشرفته تر بر پایه مدل سازی اکچوئری میانگین و انحراف معیار و همچنین نوع توزیع به صورت دقیق تری برآورد شده است. از این رو دستیابی به دیدگاهی روشن در مورد ارزیابی ریسک اعتباری پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک رفاه میسر گردیده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    حیدری، محمدسعید، ابراهیمی، سیدبابک، و محبی، نگین. (1396). مدل سازی ریسک اعتباری سبد تسهیلات اعتباری بانک با استفاده از مدل سازی اکچوئری (مطالعه موردی: بانک رفاه). دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 10(34)، 55-71. SID. https://sid.ir/paper/200311/fa

    Vancouver: کپی

    حیدری محمدسعید، ابراهیمی سیدبابک، محبی نگین. مدل سازی ریسک اعتباری سبد تسهیلات اعتباری بانک با استفاده از مدل سازی اکچوئری (مطالعه موردی: بانک رفاه). دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1396؛10(34):55-71. Available from: https://sid.ir/paper/200311/fa

    IEEE: کپی

    محمدسعید حیدری، سیدبابک ابراهیمی، و نگین محبی، “مدل سازی ریسک اعتباری سبد تسهیلات اعتباری بانک با استفاده از مدل سازی اکچوئری (مطالعه موردی: بانک رفاه)،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 10، no. 34، pp. 55–71، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200311/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button