مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,013
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

731
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد اخلال ریزساختاری قیمت ها و بررسی اثر آن بر بازده سهام با استفاده از پرتفولیوسوئیچینگ و داده های پربسامد

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 12

چکیده

 پژوهش های مختلف انجام شده در حوزه ریزساختار بازارهای مالی نشان داده است که اخلال لازمه وجود یک بازار نقدشونده است, اما وجود اخلال در قیمت ها از سوی دیگر به معنای انحراف موقت قیمت ها از مقادیر بنیادین آن است. اگر در سهمی مقدار اخلال برای یک دوره بالا باشد, می توان آن را به عنوان یکی از ریسک های سهم شناخت. در پژوهش پیش رو پس از برآورد اخلال ریزساختاری قیمت ها, با استفاده از پرتفولیو سوئیچینگ بازده پرتفوی هایی که دارای اخلال بالایی هستند با بازده پرتفوی هایی که دارای اخلال پایین تری هستند مقایسه کرده ایم و به این نتیجه رسیدیم که ریسک بالا بودن اخلال به صورت یک صرف ریسک خود را در بازده آتی نشان می دهد و این بازده توسط مدل های قیمت گذاری مبتنی بر بازار کارا قابل توضیح نیست. این امر در راستای تایید فرضیه بازار دارای اخلال, در مقابل فرضیه بازار کارا می باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    سیف الدینی، جلال، رهنمای رودپشتی، فریدون، و نیکومرام، هاشم. (1396). برآورد اخلال ریزساختاری قیمت ها و بررسی اثر آن بر بازده سهام با استفاده از پرتفولیوسوئیچینگ و داده های پربسامد. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 10(34)، 1-12. SID. https://sid.ir/paper/200314/fa

    Vancouver: کپی

    سیف الدینی جلال، رهنمای رودپشتی فریدون، نیکومرام هاشم. برآورد اخلال ریزساختاری قیمت ها و بررسی اثر آن بر بازده سهام با استفاده از پرتفولیوسوئیچینگ و داده های پربسامد. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1396؛10(34):1-12. Available from: https://sid.ir/paper/200314/fa

    IEEE: کپی

    جلال سیف الدینی، فریدون رهنمای رودپشتی، و هاشم نیکومرام، “برآورد اخلال ریزساختاری قیمت ها و بررسی اثر آن بر بازده سهام با استفاده از پرتفولیوسوئیچینگ و داده های پربسامد،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 10، no. 34، pp. 1–12، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200314/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button