مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

521
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

515
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

استراتژی آربیتراژ آماری خنثی نسبت به بازار با استفاده از مدل های عاملی در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 83 | صفحه پایان 93

چکیده

 پیش بینی حرکت قیمت موضوع چالش برانگیزی است. به همین منظور استراتژی های آربیتراژ آماری گوناگونی تا کنون به منظور معامله در بورس طراحی شده اند. بعضی از این استراتژی ها نسبت به حرکت بازار خنثی هستند. در طراحی استراتژی های خنثی نسبت به بازار, از موقعیت های خرید و فروش به طور همزمان استفاده می شود و این موضوع باعث شده است که آنها در بازارهایی مثل بورس اوراق بهادار تهران کاربرد نداشته باشند. در پژوهش پیش رو هدف طراحی یک استراتژی آربیتراژ آماری خنثی نسبت به بازار است به گونه ای که با ویژگی های بورس تهران هماهنگ باشد. در طراحی این استراتژی از روش تحلیل اجزای اصلی برای تخمین حرکت بازار و محاسبه حرکت منحصر به فرد هر سهم, بهره گرفته شده است. برای پیش بینی حرکت منحصر به فرد هر سهم که خاصیت بازگشت به میانگین را از خود نشان می دهند, از مدل اورن اشتاین-آهلن بک استفاده شده است. استراتژی طراحی شده توانست با در نظر گرفتن کارمزد معاملاتی, بازدهی بالاتری از شاخص کل حدود 35% سالانه در دوره زمانی مورد بررسی فراهم آورد و این موضوع نشان دهنده مناسب بودن آن در ایجاد چارچوبی برای طراحی استراتژی های آربیتراژ آماری است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    مخاطب رفیعی، فریماه، و نوربخش، کامیار. (1397). استراتژی آربیتراژ آماری خنثی نسبت به بازار با استفاده از مدل های عاملی در بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 11(39 )، 83-93. SID. https://sid.ir/paper/200320/fa

    Vancouver: کپی

    مخاطب رفیعی فریماه، نوربخش کامیار. استراتژی آربیتراژ آماری خنثی نسبت به بازار با استفاده از مدل های عاملی در بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1397؛11(39 ):83-93. Available from: https://sid.ir/paper/200320/fa

    IEEE: کپی

    فریماه مخاطب رفیعی، و کامیار نوربخش، “استراتژی آربیتراژ آماری خنثی نسبت به بازار با استفاده از مدل های عاملی در بورس اوراق بهادار تهران،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 11، no. 39 ، pp. 83–93، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200320/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button