مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

612
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

553
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی همگرایی بازدهی بازارهای سهام در ایران: رهیافت ناهار ایندر و همگرایی بتا

صفحات

 صفحه شروع 77 | صفحه پایان 87

چکیده

 مطالعه نوسانات بازارهای دارایی از مباحث اصلی بسیاری از تحقیقات در چند دهه گذشته بوده است. با توجه به اینکه ماهیت دارایی در ایران متفاوت با سایر کشورها بوده, لذا بازاری هم چون بازار سهام به عنوان یکی از گزینه های پیش روی سرمایه گذار در تشکیل ترکیب بهینه سبد دارایی شناخته می شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی همگرایی بازده 15 بازار منتخب سهام (با ارزش ترین) ایران طی دوره زمانی 1394: 11-1388: 02 با استفاده از روش همگرایی ناهار-ایندر و بتا می باشد. از آنجا که سرمایه گذار به دنبال کسب سود بالا بوده لذا بازاری را برای سرمایه گذاری انتخاب خواهد نمود که بالاترین بازدهی را داشته باشد. روش ناهار-ایندر بر خلاف سایر روش های قبلی که به بررسی همگرایی در مقاطع مختلف می پرداختند؛ به صورت سری زمانی همگرایی بازارها را مورد بررسی قرار داده است. با افزایش سرمایه گذاری در بازار با بازدهی بالا در بلندمدت بازدهی بازار مذکور به سمت متوسط بازدهی ها حرکت خواهد نمود که از آن با نام همگرایی بازدهی یاد می شود. برآیند جهت های همگرایی در بازارهای سهام مورد بررسی به روش بتا, واگرایی در بازدهی بازارهای سهام را نتیجه می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بازدهی سهام بازارهای بانک ها و موسسات, شرکت های صنعتی, استخراج کانه فلزی, محصولات شیمیایی, فرآورده های نفتی و سیمان به سمت متوسط بازدهی ها همگرا می شوند. ضرایب این بازدهی های بازارهای همگرا در سطح یک درصد به لحاظ آماری معنی دار هستند. اما بازارهای سهام فلزات اساسی, مخابرات, خودرو و ساخت قطعات, خدمات فنی و مهندسی, محصولات دارویی, حمل و نقل, رایانه, انبوه سازی و محصولات غذایی به سمت متوسط بازدهی ها همگرا نشدند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    شیرافکن لمسو، مهدی، معصوم زاده سوره، سارا، و سیاره، مرتضی. (1396). بررسی همگرایی بازدهی بازارهای سهام در ایران: رهیافت ناهار ایندر و همگرایی بتا. اقتصاد کاربردی، 7(23 )، 77-87. SID. https://sid.ir/paper/202075/fa

    Vancouver: کپی

    شیرافکن لمسو مهدی، معصوم زاده سوره سارا، سیاره مرتضی. بررسی همگرایی بازدهی بازارهای سهام در ایران: رهیافت ناهار ایندر و همگرایی بتا. اقتصاد کاربردی[Internet]. 1396؛7(23 ):77-87. Available from: https://sid.ir/paper/202075/fa

    IEEE: کپی

    مهدی شیرافکن لمسو، سارا معصوم زاده سوره، و مرتضی سیاره، “بررسی همگرایی بازدهی بازارهای سهام در ایران: رهیافت ناهار ایندر و همگرایی بتا،” اقتصاد کاربردی، vol. 7، no. 23 ، pp. 77–87، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/202075/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button