مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,021
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

611
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رفتار غیرخطی و آشوبی بازار نرخ ارز ایران

صفحات

 صفحه شروع 39 | صفحه پایان 57

چکیده

 سیستم های غیر خطی پویا, رفتارهای متفاوتی از خود نشان می دهند, به طوری که در تفسیر بسیاری از پدیده های اقتصادی به ظاهر تصادفی, می توان این دسته از سیستم ها را به کار گرفت. نظریه آشوب یک رویکرد جدید برای بررسی روند تغییرات سیستم های غیرخطی پویا در بازارهای پولی و مالی ارائه می کند. در این پژوهش با استفاده از آزمون های نظریه آشوب, شامل آزمون BDS مبتنی بر بوت استرپ, نمای هرست, بعد همبستگی, بازسازی فضای فاز و بیشینه نمای لیاپانوف در دینامیک های بازسازی شده یک تا یازده بعدی بردارهای تعیمم یافته مطابق نظریه تیکنز, به بررسی وضعیت داده های روزانه نرخ ارز رسمی ایران از تاریخ 1/6/2000 تا 7/3/2012 (4417 داده) پرداخته می شود. نتایج آزمون BDS و نمای هرست نشان می دهد که نرخ ارز دارای فرایندی غیرخطی است. همچنین, یافته های سه آزمون آشوبی شامل بیشینه نمای لیاپانوف, بعد همبستگی و بازسازی فضای فاز, وجود آشوب در بازار نرخ ارز ایران را تایید کردند. به همین دلیل می توان گفت که پیش بینی روند این متغیر با روش های مرسوم خطی نتایج گمراه کننده ای دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    شهیکی تاش، محمدنبی، دینارزهی، خدیجه، و دژکام، ارسلان. (1392). بررسی رفتار غیرخطی و آشوبی بازار نرخ ارز ایران. روند (روند پژوهش های اقتصادی)، 20(63-64)، 39-57. SID. https://sid.ir/paper/202216/fa

    Vancouver: کپی

    شهیکی تاش محمدنبی، دینارزهی خدیجه، دژکام ارسلان. بررسی رفتار غیرخطی و آشوبی بازار نرخ ارز ایران. روند (روند پژوهش های اقتصادی)[Internet]. 1392؛20(63-64):39-57. Available from: https://sid.ir/paper/202216/fa

    IEEE: کپی

    محمدنبی شهیکی تاش، خدیجه دینارزهی، و ارسلان دژکام، “بررسی رفتار غیرخطی و آشوبی بازار نرخ ارز ایران،” روند (روند پژوهش های اقتصادی)، vol. 20، no. 63-64، pp. 39–57، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/202216/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا