مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

925
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

593
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارائه یک مدل خطی استوار جهت تشکیل صندوق شاخصی

صفحات

 صفحه شروع 91 | صفحه پایان 114

چکیده

 در این تحقیق استراتژی تخصیص اثربخش دارایی ها در شرایط عدم اطمینان با قابلیت کنترل ریسک, کاهش هزینه های معاملاتی و تحقق بازده هدف گذاری شده مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور پیاده سازی این استراتژی و غلبه بر محدودیت مدل های کلاسیک بهینه سازی پورتفوی در مواجهه با عدم قطعیت, تشکیل صندوق شاخصی با رویکرد استوار و محدودیت عدد صحیح مد نظر قرار گرفت. در این راستا یک مدل برنامه ریزی خطی بصورت کمینه سازی قدر مطلق انحراف میان بازدهی مورد انتظار صندوق و شاخص بورس به منظور حل مساله ردیابی شاخص معرفی گردید. با توجه به ابعاد فضای جواب, از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک جهت حل نظیر استوار مساله بهره گرفته شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بر انتخاب 20 سهم و عملکرد مناسب صندوق های تشکیل شده در ردیابی شاخص مبتنی بر معیارهایی چون همبستگی, ریشه دوم میانگین مربعات خطا و بازدهی مازاد با بهره گیری از داده های تست دلالت دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    بحرالعلوم، محمدمهدی، فلاح شمس لیالستانی، میرفیض، و بولو، قاسم. (1394). ارائه یک مدل خطی استوار جهت تشکیل صندوق شاخصی. مطالعات مدیریت صنعتی، 13(39)، 91-114. SID. https://sid.ir/paper/213186/fa

    Vancouver: کپی

    بحرالعلوم محمدمهدی، فلاح شمس لیالستانی میرفیض، بولو قاسم. ارائه یک مدل خطی استوار جهت تشکیل صندوق شاخصی. مطالعات مدیریت صنعتی[Internet]. 1394؛13(39):91-114. Available from: https://sid.ir/paper/213186/fa

    IEEE: کپی

    محمدمهدی بحرالعلوم، میرفیض فلاح شمس لیالستانی، و قاسم بولو، “ارائه یک مدل خطی استوار جهت تشکیل صندوق شاخصی،” مطالعات مدیریت صنعتی، vol. 13، no. 39، pp. 91–114، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/213186/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button