مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

3,846
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

888
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل موثر بر تغییر پذیری قیمت های آتی سکه طلا

صفحات

 صفحه شروع 29 | صفحه پایان 58

چکیده

 بازار قرارداد های آتی عامل مهم وموثری در گردش, حرکت و کارآ شدن اقتصاد است؛ ماهیت قیمت طلا به عنوان یک کالای فیزیکی و دارایی مالی و وجود عوامل متعدد تاثیرگذار بر بازارهای آتی طلا موجب شده است که تحلیل روابط متغیرهای اصلی این بازارها پیچیده تر شود. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر تغییر پذیری قیمت های آتی سکه طلا است. داده های مورد استفاده در این تحقیق, سری زمانی روزانه قیمت های آتی و نقدی سکه بهار آزادی از 90/3/31 تا 91/4/20 می باشد. قیمت جهانی طلا, قیمت نقدی سکه طلا, نرخ برابری دلار به ریال و شاخص کل بورس اوراق بهادار به عنوان عوامل موثر بر تغییرپذیری قیمت آتی سکه در نظرگرفته شده است. بررسی سری زمانی قیمت آتی سکه نشان داد این سری دارای نوسانات خوشه ای بوده که این امر استفاده از مدلهای ARCH جهت مدلسازی نوسانات را امکان پذیر می نماید. از بین خانواده مدلهای ARCH, مدل EGARCH دارای عملکرد بهتری نسبت به سایر مدلها بود. از بین این عوامل بازده قیمت نقدی سکه (روز قبل), قیمت پیش بینی شده نرخ برابری دلار به ریال, بازده شاخص کل بورس و قیمت پیش بینی شده طلای جهانی به ترتیب دارای بیشترین تاثیر بر واریانس شرطی بوده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    دلاوری، مجید، و روشنی بروجنی، نفیسه. (1391). بررسی عوامل موثر بر تغییر پذیری قیمت های آتی سکه طلا. اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، 6(19)، 29-58. SID. https://sid.ir/paper/229090/fa

    Vancouver: کپی

    دلاوری مجید، روشنی بروجنی نفیسه. بررسی عوامل موثر بر تغییر پذیری قیمت های آتی سکه طلا. اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)[Internet]. 1391؛6(19):29-58. Available from: https://sid.ir/paper/229090/fa

    IEEE: کپی

    مجید دلاوری، و نفیسه روشنی بروجنی، “بررسی عوامل موثر بر تغییر پذیری قیمت های آتی سکه طلا،” اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، vol. 6، no. 19، pp. 29–58، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/229090/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button