مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

597
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

574
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدلسازی کاربرد ارزش مخاطره ای در مدیریت ریسک نوسانات درآمد نفت در ایران

صفحات

 صفحه شروع 113 | صفحه پایان 143

چکیده

 ریسک قیمت نفت خام برای کشورهای صادرکننده نفت از جایگاه ویژه ای برخوردار است, بنابراین وجود مکانیزمی برای پوشش ریسک قیمت نفت در این کشورها اهمیت بالایی دارد. از جمله ابزارهای شناخته شده برای محاسبه ریسک قیمت, ارزش در معرض ریسک است. در این مقاله, سعی می شود تا با استفاده از معیار ارزش در معرض ریسک, مکانیزمی برای مدیریت ریسک درآمدهای نفتی ایران طراحی گردد, بدین منظور از مدل های واریانس ناهمسان شرطی GARCH,CGARCH  و EGARCH با توابع توزیع چگالی مختلف برای محاسبه ارزش در معرض ریسک نفت خام اپک در طول دوره 6 اکتبر سال 2005 تا 29 آگوست سال 2015, استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که از نظر معیارهای سنجش خطای پیش بینی, مدل CGARCH با توزیع تی استیودنت در پیش بینی تلاطم عملکرد بهتری داشته است, بر این اساس, پس از انتخاب مدل مناسب, مقادیر ارزش در معرض ریسک برای طراحی مکانیزم پوشش ریسک مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از داده های تولید نفت ایران, برای سال 2014 این مکانیزم پیاده سازی شده است. نتایج نشان داد که بر مبنای مکانیزم پیشنهادی, علاوه بر پوشش ریسک کاهش قیمت, مدل با مازاد درآمد مواجه خواهد بود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    شوال پور، سعید، جبارزاده، آرمین، و خنجرپناه، حسین. (1395). مدلسازی کاربرد ارزش مخاطره ای در مدیریت ریسک نوسانات درآمد نفت در ایران. اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی)، 5(19 )، 113-143. SID. https://sid.ir/paper/244861/fa

    Vancouver: کپی

    شوال پور سعید، جبارزاده آرمین، خنجرپناه حسین. مدلسازی کاربرد ارزش مخاطره ای در مدیریت ریسک نوسانات درآمد نفت در ایران. اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی)[Internet]. 1395؛5(19 ):113-143. Available from: https://sid.ir/paper/244861/fa

    IEEE: کپی

    سعید شوال پور، آرمین جبارزاده، و حسین خنجرپناه، “مدلسازی کاربرد ارزش مخاطره ای در مدیریت ریسک نوسانات درآمد نفت در ایران،” اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی)، vol. 5، no. 19 ، pp. 113–143، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/244861/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button