مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,007
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

639
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر سرریز ریسک بین بازدهی قیمت در بازارهای نقدی و آتی های نفت خام

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 52

چکیده

 تلاطم قیمت نفت در بازارهای بین المللی, بازیگران این بازار را در معرض ریسک های بالقوه زیادی قرار می دهد. روش ارزش در معرض ریسک (VaR) از مهم ترین شیوه های اندازه گیری ریسک بازار می باشد که در سال های اخیر توسعه زیادی پیدا کرده است. در این تحقیق ریسک های فراسوی و فروسوی بازدهی قیمت نفت خام WTI با استفاده از مدل GED-GARCH که برای توزیع های کشیده با دنباله چاق مناسب است, برآورده شده است. داده های روزانه قیمت نقدی و آتی های WTI درون نمونه از ژانویه 1986 تا دسامبر 2010 و داده های خارج از نمونه نیز از ژانویه 2011 تا جولای 2012 در نظر گرفته شده است. برای بررسی صحت مدل VaR برآورد شده از آزمون کوپیک استفاده شده و همچنین با استفاده از روش علیت گرنجری در ریسک به بررسی اثر سرریز ریسک میان بازدهی قیمت آتی ها و نقدی برای شاخص نفت خام WTI در بازار نایمکس پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که توزیع آماری بازدهی قیمت در بازار نقدی و آتی های نفت WTI, توزیعی با دنباله چاق می باشد. بررسی ها همچنین اثر سرریز ریسک فراسوی معنی داری در سطح اطمینان 99 درصد از آتی ها به نقدی را تایید می کند که نشان می دهد در زمان های افزایش قیمت نفت مانند دهه 2000, ریسک بازار آتی ها به نقدی منتقل شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    جلالی نایینی، سیداحمدرضا، قربانی، وحید، و صیادی، محمد. (1392). اثر سرریز ریسک بین بازدهی قیمت در بازارهای نقدی و آتی های نفت خام. اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی)، 2(9)، 31-52. SID. https://sid.ir/paper/244887/fa

    Vancouver: کپی

    جلالی نایینی سیداحمدرضا، قربانی وحید، صیادی محمد. اثر سرریز ریسک بین بازدهی قیمت در بازارهای نقدی و آتی های نفت خام. اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی)[Internet]. 1392؛2(9):31-52. Available from: https://sid.ir/paper/244887/fa

    IEEE: کپی

    سیداحمدرضا جلالی نایینی، وحید قربانی، و محمد صیادی، “اثر سرریز ریسک بین بازدهی قیمت در بازارهای نقدی و آتی های نفت خام،” اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی)، vol. 2، no. 9، pp. 31–52، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/244887/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button