مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,052
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

590
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد نسبت های بهینه پوشش ریسک ایستا و پویا و مقایسه میزان اثربخشی آن ها در بازار آتی های گاز طبیعی

صفحات

 صفحه شروع 109 | صفحه پایان 128

چکیده

 یکی از مهمترین نقش های بازار آتی ها, فراهم کردن ابزاری برای پوشش ریسک است. استراتژی بهینه برای پوشش ریسک از طریق تخمین نسبت پوشش ریسک, مشخص می شود. محاسبه نسبت پوشش ریسک و همچنین میزان اثربخشی پوشش به تصریح درست رابطه بین قیمت آتی ها و قیمت نقطه ای بستگی دارد. از این رو در این مقاله نسبت بهینه پوشش ریسک با روش های مختلف OLS, VAR,VECM  و GARCH چندمتغیره, برای داده های ماهانه بازار آتی های گاز طبیعی در دوره زمانی 2011-2000 برآورد شده و سپس میزان اثربخشی آن ها مورد مقایسه قرار می گیرد. در روش GARCH چندمتغیره, یک سری زمانی از نسبت های بهینه پوشش به دست می آید در حالی که در سایر روش ها نسبت بهینه پوشش منفردی برای کل دوره به دست می آید. از این رو روش GARCH یک روش پویا و سایر روش ها ایستا هستند. بر اساس نتایج تحقیق, نسبت بهینه پوشش به دست آمده از روش  GARCHچندمتغیره نسبت به سایر روش ها از اثربخشی بالاتری برخوردار است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    علیمرادی، محمد. (1392). برآورد نسبت های بهینه پوشش ریسک ایستا و پویا و مقایسه میزان اثربخشی آن ها در بازار آتی های گاز طبیعی. اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی)، 2(8)، 109-128. SID. https://sid.ir/paper/244903/fa

    Vancouver: کپی

    علیمرادی محمد. برآورد نسبت های بهینه پوشش ریسک ایستا و پویا و مقایسه میزان اثربخشی آن ها در بازار آتی های گاز طبیعی. اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی)[Internet]. 1392؛2(8):109-128. Available from: https://sid.ir/paper/244903/fa

    IEEE: کپی

    محمد علیمرادی، “برآورد نسبت های بهینه پوشش ریسک ایستا و پویا و مقایسه میزان اثربخشی آن ها در بازار آتی های گاز طبیعی،” اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی)، vol. 2، no. 8، pp. 109–128، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/244903/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا