مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,442
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

275
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تخمین ارزش در معرض ریسک با استفاده از نظریه ارزش فرین (مطالعه ای در نرخ ارز)

صفحات

 صفحه شروع 77 | صفحه پایان 94

چکیده

 این پژوهش, به معرفی نظریه ارزش فرین به عنوان سنجه ای مفید در اندازه گیری ریسک رویدادهای فرین (رویدادهای نادر, ولی با تاثیر بالا) می پردازد. رفتار مشترک در محاسبه ارزش در معرض ریسک بر پایه این فرض است که تغییر در ارزش سبد سرمایه گذاری, توزیع نرمال دارد و مشروط بر اطلاعات گذشته است. با این حال, بازده دارایی ها به طور معمول از توزیع هایی با دنباله های پرتراکم ناشی می شود. بنابراین, محاسبات ارزش در معرض ریسک تحت فرض نرمال بودن می تواند منبع اصلی اشتباه باشد. نظریه ارزش فرین از قضیه حد مرکزی در ریاضیات پیروی نمی کند و بر دنباله های توزیع به جای میانگین داده ها متمرکز است. ازاین رو در این مطالعه بیان می شود که نظریه ارزش فرین چارچوبی قوی برای مطالعه رفتار دنباله توزیع فراهم می نماید. نوسانات نرخ دلار آمریکا در سال 1390, به عنوان قلمرو موضوعی این پژوهش در نظر گرفته شده است. با بررسی توزیع بازده های لگاریتمی, فرض نرمال بودن این بازده ها رد شد و بدین جهت, نظریه ارزش فرین مبنای محاسباتی این پژوهش در نظر گرفته شد. نتایج بیان می کند که به کارگیری رویکرد نظریه ارزش فرین در مدل سازی نوسانات دلار آمریکا, برازش بهتری نسبت به سایر مدل هایی دارد که فرض نرمال بودن را مبنای محاسباتی خود قرار می دهند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    صادقی، حجت اله، و بهبودی، سعیده. (1395). تخمین ارزش در معرض ریسک با استفاده از نظریه ارزش فرین (مطالعه ای در نرخ ارز). مدیریت دارایی و تامین مالی، 4(2 (پیاپی 13) )، 77-94. SID. https://sid.ir/paper/245613/fa

    Vancouver: کپی

    صادقی حجت اله، بهبودی سعیده. تخمین ارزش در معرض ریسک با استفاده از نظریه ارزش فرین (مطالعه ای در نرخ ارز). مدیریت دارایی و تامین مالی[Internet]. 1395؛4(2 (پیاپی 13) ):77-94. Available from: https://sid.ir/paper/245613/fa

    IEEE: کپی

    حجت اله صادقی، و سعیده بهبودی، “تخمین ارزش در معرض ریسک با استفاده از نظریه ارزش فرین (مطالعه ای در نرخ ارز)،” مدیریت دارایی و تامین مالی، vol. 4، no. 2 (پیاپی 13) ، pp. 77–94، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/245613/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button