مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,903
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

732
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پویایی های رابطه متغیرهای کلان و شاخص بازار سهام

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 82

چکیده

 مطالعات گسترده ای رابطه بین نوسان های بازار سهام و متغیرهای کلان را بررسی کرده اند. در این پژوهش برای پیشبرد مطالعات این حوزه از الگوی اقتصادسنجی VARX-DCC-GARCH استفاده شده است. از مزیت های به کارگیری این الگو به این موارد می توان اشاره کرد: بررسی اثرگذاری نوسان های متغیرها در سطح میانگین و واریانس (نوسان پذیری) در قالب یک الگو, درنظرگرفتن متغیر قیمت نفت به عنوان یک متغیر برونزای اثرگذار بر روابط کوتاه مدت و بلندمدت و متغیر در طول زمان درنظرگرفتن همبستگی بین نوسان پذیری متغیرها. برای برآورد الگو از داده های ماهانه 1392-1381 برای اقتصاد ایران و بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. بر اساس نتایج این الگو, متغیرهای نرخ ارز, تورم و قیمت نفت هر سه اثری مثبت در بلندمدت بر شاخص سهام دارند و نرخ ارز اثر بیشتری دارد. همچنین شوک های کوتاه مدت قیمت نفت, اثر بیشتری بر شاخص سهام دارد. همچنین بررسی همبستگی بین نوسان پذیری ها نشان می دهد نوسان پذیری نرخ ارز, اثری مثبت بر نوسان پذیری شاخص سهام دارد. این همبستگی در سال های 1387 تا 1392 تشدید شده است. همچنین نوسان پذیری تورم, همبستگی مثبت ضعیفی با نوسان های شاخص سهام دارد و نوسان پذیری قیمت نفت با نوسان پذیری بازار سهام همبستگی ندارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    عباسی نژاد، حسین، محمدی، شاپور، و ابراهیمی، سجاد. (1396). پویایی های رابطه متغیرهای کلان و شاخص بازار سهام. مدیریت دارایی و تامین مالی، 5(1 (پیاپی 16) )، 61-82. SID. https://sid.ir/paper/245681/fa

    Vancouver: کپی

    عباسی نژاد حسین، محمدی شاپور، ابراهیمی سجاد. پویایی های رابطه متغیرهای کلان و شاخص بازار سهام. مدیریت دارایی و تامین مالی[Internet]. 1396؛5(1 (پیاپی 16) ):61-82. Available from: https://sid.ir/paper/245681/fa

    IEEE: کپی

    حسین عباسی نژاد، شاپور محمدی، و سجاد ابراهیمی، “پویایی های رابطه متغیرهای کلان و شاخص بازار سهام،” مدیریت دارایی و تامین مالی، vol. 5، no. 1 (پیاپی 16) ، pp. 61–82، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/245681/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا