مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

2,261
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

832
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با استفاده از روش های خوشه بندی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 16

چکیده

 مساله انتخاب سبد سرمایه گذاری و بهینه سازی, یکی از موضوعات مهم در حوزه سرمایه گذاری است. در این فرایند سعی بر آن است که سرمایه گذار بازای هر نرخی از بازده, کمترین ریسک ممکن را متحمل شود. اگر اطلاعاتی که در جریان بهینه سازی سبد سرمایه گذاری استفاده شده اند, دچار عدم قطعیت های آماری و یا در معرض نویز باشند, به کارایی سبد سرمایه گذاری لطمه وارد می شود. هدف این مقاله, حذف نویز اطلاعات ماتریس ضرایب همبستگی از طریق روش های خوشه بندی است. برای این منظور, دو روش خوشه بندی اتصال واحد و اتصال میانگین به کار گرفته شد و بر اساس اطلاعات بازده روزانه 80 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه فروردین 1385 تا اسفند 1392, سبد سرمایه گذاری بهینه به دست آمد. نتایج نشان می دهد میزان اختلاف ریسک پیش بینی شده و ریسک مشاهده شده در این سبد سرمایه گذاری کمتر است و از طرفی درمجموع, ریسک کمتری را به سرمایه گذار تحمیل می کند. همچنین با هدف تحلیل حساسیت نتایج دو روش, یک مطالعه بوت استرپینگ در تعداد سهام و افق های زمانی مختلف انجام گرفت, در بیشتر حالت ها بهبود عملکرد سبد سرمایه گذاری مشاهده می شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    سلطانی نژاد، محمد، و دولو، مریم. (1395). بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با استفاده از روش های خوشه بندی. مدیریت دارایی و تامین مالی، 4(4 (پیاپی 15) )، 1-16. SID. https://sid.ir/paper/245699/fa

    Vancouver: کپی

    سلطانی نژاد محمد، دولو مریم. بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با استفاده از روش های خوشه بندی. مدیریت دارایی و تامین مالی[Internet]. 1395؛4(4 (پیاپی 15) ):1-16. Available from: https://sid.ir/paper/245699/fa

    IEEE: کپی

    محمد سلطانی نژاد، و مریم دولو، “بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با استفاده از روش های خوشه بندی،” مدیریت دارایی و تامین مالی، vol. 4، no. 4 (پیاپی 15) ، pp. 1–16، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/245699/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا