مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

712
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

557
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی مدل قیمت گذاری اوراق سلف با استفاده از مدل دوجمله ای

صفحات

 صفحه شروع 149 | صفحه پایان 174

چکیده

 ابزارهای مالی اسلامی در سال های اخیر در بازار سرمایه ایران رشد و توسعه شایان توجهی پیدا کرده اند. یکی از ابزارهایی که در این حوزه بسیار توسعه پیدا کرده اوراق سلف است. این اوراق با استفاده از مدل های مختلف و متنوعی از لحاظ سررسید و نحوه تسویه در سررسید اوراق منتشر شده است. یکی از مسائل اساسی پیش روی انتشار گسترده و توسعه بازار اوراق سلف, عرضه به قیمت بازار و ارزشیابی صحیح این اوراق است. در این مقاله با استفاده از منطق قیمت گذاری درخت دوجمله ای که یک مدل قابل قبول در علم مالی است, انواع اوراق سلف ارزشیابی می شود. در این مقاله ابتدا به معرفی مدل کلی اوراق سلف به دو صورت عمومی و همراه با اختیار خرید و فروش تبعی پرداخته و در ادامه پس از ارائه مدل های عملیاتی اوراق مذکور, و با استفاده از مبانی قیمت گذاری درخت دوجمله ای, به طراحی مدل قیمت گذاری این اوراق به صورت عمومی و همراه با اختیار خرید و فروش پرداخته می شود. در این مدل با استفاده از منطق درخت دوجمله ای قیمت دارایی پایه در سررسید پیش بینی و سپس در حالت عمومی این قیمت ها را به زمان حال تنزیل می شود. در حالت همراه با اختیار خرید و فروش تبعی نیز حالت های مختلف را در نظر گرفته و با اعمال یا عدم اعمال اختیار ارزش اوراق را در سررسید مشخص نموده و با تنزیل آنها به زمان حال قیمت اوراق سلف محاسبه می شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    پاک نیت، محمدجواد، و فدایی واحد، میثم. (1397). طراحی مدل قیمت گذاری اوراق سلف با استفاده از مدل دوجمله ای. تحقیقات مالی اسلامی، 8(1 (پیاپی 15) )، 149-174. SID. https://sid.ir/paper/254884/fa

    Vancouver: کپی

    پاک نیت محمدجواد، فدایی واحد میثم. طراحی مدل قیمت گذاری اوراق سلف با استفاده از مدل دوجمله ای. تحقیقات مالی اسلامی[Internet]. 1397؛8(1 (پیاپی 15) ):149-174. Available from: https://sid.ir/paper/254884/fa

    IEEE: کپی

    محمدجواد پاک نیت، و میثم فدایی واحد، “طراحی مدل قیمت گذاری اوراق سلف با استفاده از مدل دوجمله ای،” تحقیقات مالی اسلامی، vol. 8، no. 1 (پیاپی 15) ، pp. 149–174، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/254884/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا