مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

489
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

650
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

یک رویکرد جدید در استفاده از توابع بی-اسپلاین مکعبی برای حل معادله بلک-شولز

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 80

چکیده

 امروزه قراردادها متداول ترین ابزارهای مالی هستند. به همین دلیل با افزایش تقاضا برای این ابزار مالی, مساله قیمت گذاری قراردادها یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی است. با گسترش مدل های تصادفی, نیاز به روش های محاسباتی باعث ایجاد رشته ای جدید به نام مهندسی مالی شد. در مهندسی مالی ارائه مدل بلک-شولز در سال 1973, معادلات دیفرانسیل جزئی را بیش از پیش مورد توجه اقتصاددانان قرار داد. بنابراین برای تعیین قیمت قراردادهای اختیار نیاز به راه حلی ساده و دقیق برای این دسته از معادلات دیفرانسیل جزئی هستیم. در این مقاله روش هم مکانی بی-اسپلاین مکعبی به شکل یک روش تفاضلی برای حل معادله دیفرانسیل پاره ای بلک-شولز به کار گرفته شده است. استفاده از این روش به سادگی روش تفاضلات متناهی است و پیچیدگی محاسباتی معمول روش هم مکانی بی-اسپلاین را ندارد. این روش منجر به حل یک دستگاه معادلات جبری سه قطری می شود که برای برنامه نویسی کامپیوتری بسیار مناسب است. پایداری و همگرایی روش مورد بحث قرار گرفته و نتایج عددی برای اختیار معامله اروپایی و آمریکایی ارائه شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    APA: کپی

    امینی خواه، حسین، و علوی، سیدجواد. (1398). یک رویکرد جدید در استفاده از توابع بی-اسپلاین مکعبی برای حل معادله بلک-شولز. پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی)، 5(18 )، 71-80. SID. https://sid.ir/paper/257317/fa

    Vancouver: کپی

    امینی خواه حسین، علوی سیدجواد. یک رویکرد جدید در استفاده از توابع بی-اسپلاین مکعبی برای حل معادله بلک-شولز. پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی)[Internet]. 1398؛5(18 ):71-80. Available from: https://sid.ir/paper/257317/fa

    IEEE: کپی

    حسین امینی خواه، و سیدجواد علوی، “یک رویکرد جدید در استفاده از توابع بی-اسپلاین مکعبی برای حل معادله بلک-شولز،” پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی)، vol. 5، no. 18 ، pp. 71–80، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/257317/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی





    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button