مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

940
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

170
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی سبد بهینه ارز برای ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته

صفحات

 صفحه شروع 199 | صفحه پایان 230

چکیده

 مدیریت منابع ارزی در ایران به علت وجود درآمدهای ارزی عمده که از فروش نفت حاصل می شود, از اهمیت به سزایی برخوردار است. برنامه ریزی صحیح, می تواند از تحمیل هزینه های ناشی از مدیریت نامناسب این منابع جلوگیری نماید. بنابراین, در این پژوهش تلاش می کنیم تا به ارایه چارچوبی به منظور طراحی سبد بهینه برای آن بخش از درآمدهای ارزی که با هدف سرمایه گذاری نگهداری می شوند, بپردازیم. بر این اساس, با استفاده از بازده های روزانه ارز که بر مبنای داده های موجود در بازار ارز در سال های 2000 تا 2008 میلادی به دست آمده است, ترکیبی موزون و بهینه از ارزهای رایج با به کارگیری مدل های خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته تک متغیره و چند متغیره, با هدف حداکثر نمودن بازده مورد انتظار و تحت محدودیت ارزش در معرض ریسک پیشنهاد می شود. در نهایت, مدل های مورد استفاده با به کارگیری آزمون بازخور مورد ارزیابی قرار گرفته و بهترین مدل انتخاب می شود. نتایج این پژوهش برتری مدل GARCH چند متغیره را نسبت به تک متغیره در تخصیص سبد بهینه ارز نشان می دهد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    نصرالهی، زهرا، و شاهویری، مینا. (1389). طراحی سبد بهینه ارز برای ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته. پژوهشهای اقتصادی ایران، 15(44)، 199-230. SID. https://sid.ir/paper/2581/fa

    Vancouver: کپی

    نصرالهی زهرا، شاهویری مینا. طراحی سبد بهینه ارز برای ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته. پژوهشهای اقتصادی ایران[Internet]. 1389؛15(44):199-230. Available from: https://sid.ir/paper/2581/fa

    IEEE: کپی

    زهرا نصرالهی، و مینا شاهویری، “طراحی سبد بهینه ارز برای ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته،” پژوهشهای اقتصادی ایران، vol. 15، no. 44، pp. 199–230، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/2581/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button