Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

614
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

680
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارائه چارچوبی جهت سنجش و پیش بینی ریسک سیستمی با رویکرد ریزش مورد انتظار نهایی (MES) در بازار سرمایه ایران

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 29

چکیده

 در این پژوهش تلاش می گردد که با استفاده از رویکرد ریزش مورد انتظار نهایی که به تازگی در ادبیات ریسک سیستمی موردتوجه قرارگرفته است چارچوبی جهت سنجش و پیش بینی ریسک سیستمی در بازار سرمایه ایران ارائه گردد. بر این اساس, ریزش مورد انتظار نهایی به عنوان سنجه ریسک سیستمی با در نظر گرفتن مفروضاتی برای بازده بازار و بنگاه اقتصادی, به صورت تابعی از میانگین, نوسانات, همبستگی و امید ریاضی های دنباله, تجزیه خواهد شد و اجزاء آن با استفاده از یک چارچوب ARMA‑ GJR-GARCH-DCC و یک برآورد کننده ناپارامتری دنباله سنجیده می شود. بدین ترتیب, یک پانل هفتگی از ریزش مورد انتظار نهایی شرکت ها ایجاد می گردد. از طرف دیگر, ریسک سیستمی در دوره ای که به نظر آرام می رسد و نوسانات پایین است ساخته شده و تا زمان فعال شدن انباشته می شود؛ به عبارت دیگر, در زمان کاهش نوسانات, پتانسیل ریسک سیستمی افزایش می یابد. لذا در این پژوهش, با بهره برداری از ساختار پانلی داده ها و ارتباط ریزش مورد انتظار نهایی با مقادیر متغیرهای خاص شرکت که امکان دسترسی به آن ها در فواصل زمانی مشخص وجود دارد مدلی برای پیش بینی ریسک سیستمی طراحی می گردد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    باباجانی، جعفر، بولو، قاسم، و غزالی، امین. (1397). ارائه چارچوبی جهت سنجش و پیش بینی ریسک سیستمی با رویکرد ریزش مورد انتظار نهایی (MES) در بازار سرمایه ایران. راهبرد مدیریت مالی، 6(3 (پیاپی 22) )، 1-29. SID. https://sid.ir/paper/261632/fa

    Vancouver: کپی

    باباجانی جعفر، بولو قاسم، غزالی امین. ارائه چارچوبی جهت سنجش و پیش بینی ریسک سیستمی با رویکرد ریزش مورد انتظار نهایی (MES) در بازار سرمایه ایران. راهبرد مدیریت مالی[Internet]. 1397؛6(3 (پیاپی 22) ):1-29. Available from: https://sid.ir/paper/261632/fa

    IEEE: کپی

    جعفر باباجانی، قاسم بولو، و امین غزالی، “ارائه چارچوبی جهت سنجش و پیش بینی ریسک سیستمی با رویکرد ریزش مورد انتظار نهایی (MES) در بازار سرمایه ایران،” راهبرد مدیریت مالی، vol. 6، no. 3 (پیاپی 22) ، pp. 1–29، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/261632/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا