مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

3,666
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

1,169
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

10

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش اخبار خوب و بد در نوسانات بازدهی سهام در ایران

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 40

چکیده

 در طول دهه های گذشته پژوهشگران شواهدی قوی مبنی بر نامتقارن بودن نوسانات قیمت در بازارهای بورس ارایه کرده اند, به این مفهوم که اخبار بد (تکانه های منفی) منجر به نوسانات آتی بیشتری در قیمت و بازدهی سهام نسبت به اخبار خوب می شود. در این مقاله رابطه میان تکانه های بازدهی یا قیمت سهام (اخبار) و نوسانات شرطی با استفاده از الگوهای: GARCH, TARCH, EGARCH وCARCH  متقارن و غیر متقارن در بازار بورس اوراق تهران بررسی و فرضیه عدم تقارن نوسانات آزمون می شود.شواهد تجربی حاصل از به کارگیری مدلهای نوسان برای بورس اوراق بهادار تهران حاکی از آن است که, تاثیر تکانه های قیمتی منفی و مثبت بر نوسانات آتی قیمت به لحاظ آماری متفاوت نیست. مهمترین دلایل احتمالی نتیجه مذکور را می توان به جوان بودن بورس اوراق بهادار تهران, کند بودن جریان اطلاعات و محدودیتهایی نهادی و سازمانی نسبت داد که منجر به تاثیرات متقارن اخبار خوب و بد شده اند.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    مهرآرا، محسن، و عبدلی، قهرمان. (1385). نقش اخبار خوب و بد در نوسانات بازدهی سهام در ایران. پژوهشهای اقتصادی ایران، 8(26)، 25-40. SID. https://sid.ir/paper/2666/fa

    Vancouver: کپی

    مهرآرا محسن، عبدلی قهرمان. نقش اخبار خوب و بد در نوسانات بازدهی سهام در ایران. پژوهشهای اقتصادی ایران[Internet]. 1385؛8(26):25-40. Available from: https://sid.ir/paper/2666/fa

    IEEE: کپی

    محسن مهرآرا، و قهرمان عبدلی، “نقش اخبار خوب و بد در نوسانات بازدهی سهام در ایران،” پژوهشهای اقتصادی ایران، vol. 8، no. 26، pp. 25–40، 1385، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/2666/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button