Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

823
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

588
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

محاسبه ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار برخی توزیع های آماری

صفحات

 صفحه شروع 72 | صفحه پایان 81

چکیده

ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار دو کمیت بسیار متداول درزمینه ی اندازه گیری ریسک مالی هستند. رویکردهای بسیاری برای محاسبه ی این دو کمیت وجود دارند که این رویکردها را می توان به سه دسته ی کلی پارامتری, نا پارامتری و نیمه نا پارامتری تقسیم بندی کرد. درروش پارامتری که رویکرد اصلی این مقاله است, فرض بر این است که توزیع بازده سهام به دسته ی خاصی از توزیع های پارامتری تعلق دارد. در این مقاله برای تعدادی از توزیع ها, ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار محاسبه شده و روابط مربوط به این دو کمیت برای چند توزیع متقارن بیان و اثبات شده است. با مقایسه نتایج عددی بر مبنای محاسبه قیمت های روزانه سهام شرکت کوکاکولا به مدت 10 سال, نشان داده شده است که کسری مورد انتظار در مقابل ارزش در معرض ریسک کمیت قابل اتکا و معتبری در مبحث مدیریت ریسک می باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    روزگار، رسول، صوفی، بهاالدین، و طاهری زاده، حمیدرضا. (1397). محاسبه ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار برخی توزیع های آماری. تصمیم گیری و تحقیق در عملیات، 3(1 )، 72-81. SID. https://sid.ir/paper/268883/fa

    Vancouver: کپی

    روزگار رسول، صوفی بهاالدین، طاهری زاده حمیدرضا. محاسبه ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار برخی توزیع های آماری. تصمیم گیری و تحقیق در عملیات[Internet]. 1397؛3(1 ):72-81. Available from: https://sid.ir/paper/268883/fa

    IEEE: کپی

    رسول روزگار، بهاالدین صوفی، و حمیدرضا طاهری زاده، “محاسبه ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار برخی توزیع های آماری،” تصمیم گیری و تحقیق در عملیات، vol. 3، no. 1 ، pp. 72–81، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/268883/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا