مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,630
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

636
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد ارزش در معرض خطر سبد سهام با استفاده از روش گارچ کاپولای شرطی

صفحات

 صفحه شروع 119 | صفحه پایان 152

چکیده

 هدف این مقاله برآورد ارزش در معرض خطر یک سبد سهام منتخب است. برای این منظور از روش گارچ کاپولای شرطی استفاده شده است که ترکیبی از توزیع کاپولا و تابع پیش بینی حاصل از مدل سازی گارچ است. در این روش با اتکاء به تئوری کاپولا توزیع مشترکی برای دارایی ها در نظر گرفته می شود که فارغ از هرگونه فرض نرمال بودن و همبستگی خطی است. داده های مورد بررسی, قیمت های روزانه سبد دارایی یک شرکت سرمایه گذاری منتخب متشکل از 17 سهم است. بازه زمانی مورد بررسی از تاریخ 3/7/1386 تا 24/12/1390 می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل کاپولای گوسی با توزیع حاشیه ای نرمال و کاپولای گوسی با توزیع حاشیه ای تی استودنت عملکرد مناسبی نسبت به روش های شبیه سازی تاریخی و واریانس - کوواریانس در برآورد ارزش در معرض خطر دارند. هر دو مدل دارای سطح اطمینان 99 و 95 درصد هستند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

موسوی، میرحسین، راغفر، حسین، و محسنی، منصوره. (1392). برآورد ارزش در معرض خطر سبد سهام با استفاده از روش گارچ کاپولای شرطی. پژوهشهای اقتصادی ایران، 18(54)، 119-152. SID. https://sid.ir/paper/2745/fa

Vancouver: کپی

موسوی میرحسین، راغفر حسین، محسنی منصوره. برآورد ارزش در معرض خطر سبد سهام با استفاده از روش گارچ کاپولای شرطی. پژوهشهای اقتصادی ایران[Internet]. 1392؛18(54):119-152. Available from: https://sid.ir/paper/2745/fa

IEEE: کپی

میرحسین موسوی، حسین راغفر، و منصوره محسنی، “برآورد ارزش در معرض خطر سبد سهام با استفاده از روش گارچ کاپولای شرطی،” پژوهشهای اقتصادی ایران، vol. 18، no. 54، pp. 119–152، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/2745/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button