مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,064
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

571
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه عملکرد مدل های مختلف در خصوص پیش بینی نوسان بازده بورس اوارق بهادار تهران و تحلیل تاثیر برخی عوامل بر رفتار نوسان بازده

صفحات

 صفحه شروع 149 | صفحه پایان 170

کلیدواژه

مدل های نوسان شرطی تعمیم یافته (GARCH)Q3
شاخص نقدی و قیمت بورس تهران (TEDPIX)Q3

چکیده

 در این پژوهش, عملکرد پیش بینی مدل های نوسان شرطی و غیرشرطی (11 مدل) در خصوص پیش بینی نوسان شاخص نقدی و قیمت بورس تهران را بر اساس معیارهای ارزیابی (متوسط قدرمطلق خطا), میانگین مربعات خطا و تایل مورد بررسی قرار داده ایم. افزون بر این, تاثیر عواملی نظیر دامنه مجاز و نحوه محاسبه نوسان بر رفتار آن را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد عملکرد مدل میانگین متحرک 250 روزه, هموارسازی نمایی و CGARCH طبق معیارهای RMSE و Theil از مدل های دیگر بهتر است. از سوی دیگر, طبق مدل های نوسان شرطی (به استثنای مدل PARCH) تغییر دامنه مجاز نوسان بر روی نوسان تاثیرگذار بوده, در حالی که مدل میانگین متحرک خودرگرسیو  (ARMA)خلاف آن را نشان می دهد. مطالعه رفتار نوسان به صورت روزانه و ماهانه نیز نشان می دهد که نوسان در این دو حالت رفتار متفاوتی از خود نشان می دهد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

تهرانی، رضا، و پورابراهیمی، محمدرضا. (1388). مقایسه عملکرد مدل های مختلف در خصوص پیش بینی نوسان بازده بورس اوارق بهادار تهران و تحلیل تاثیر برخی عوامل بر رفتار نوسان بازده. پژوهشهای اقتصادی ایران، 13(40)، 149-170. SID. https://sid.ir/paper/2822/fa

Vancouver: کپی

تهرانی رضا، پورابراهیمی محمدرضا. مقایسه عملکرد مدل های مختلف در خصوص پیش بینی نوسان بازده بورس اوارق بهادار تهران و تحلیل تاثیر برخی عوامل بر رفتار نوسان بازده. پژوهشهای اقتصادی ایران[Internet]. 1388؛13(40):149-170. Available from: https://sid.ir/paper/2822/fa

IEEE: کپی

رضا تهرانی، و محمدرضا پورابراهیمی، “مقایسه عملکرد مدل های مختلف در خصوص پیش بینی نوسان بازده بورس اوارق بهادار تهران و تحلیل تاثیر برخی عوامل بر رفتار نوسان بازده،” پژوهشهای اقتصادی ایران، vol. 13، no. 40، pp. 149–170، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/2822/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button