مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

2,079
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

956
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

الگو سازی رفتار قیمت سهام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی با نوسان تصادفی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 13

چکیده

 هدف این مقاله الگوسازی رفتار قیمت سهام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی است. داده های این پژوهش شامل مشاهدات روزانه شاخص کل قیمت بازار سهام, شاخص 50 شرکت برتر و شاخص 30 شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5 فروردین 1385 تا 26 فروردین 1394 است. به منظور مدل سازی رفتار شاخص قیمت از دو معادله دیفرانسیل تصادفی استفاده شده است که عبارتاند از: حرکت براونی هندسی و حرکت براونی هندسی همراه با گارچ غیرخطی. براساس نتایج این پژوهش, (1) با توجه به معیار لگاریتم تابع درستنمایی, حرکت براونی هندسی همراه با گارچ غیرخطی در هر سه گروه از داده های مورد بررسی دارای عملکرد بهتر نسبت به حرکت براونی هندسی است. (2) براساس الگوی معادلات دیفرانسیل تصادفی با نوسان تصادفی, شاخص کل قیمت بیشتر تحت تاثیر اخبار خوب است. (3) تاثیر اخبار بد بر شاخص 30 شرکت بزرگ بورس بیش از تاثیر اخبار خوب است. (4) واریانس غیرشرطی شاخص کل در دو نقطه زمانی دارای شکست ساختاری است, واریانس غیرشرطی شاخص 50 شرکت برتر در یک نقطه زمانی دارای شکست ساختاری است و واریانس غیرشرطی شاخص 30 شرکت بزرگ بورس پایدار بوده و فاقد شکست ساختاری است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    مولایی، صابر، برزانی، محمدواعظ، و صمدی، سعید. (1395). الگو سازی رفتار قیمت سهام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی با نوسان تصادفی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 9(32)، 1-13. SID. https://sid.ir/paper/355778/fa

    Vancouver: کپی

    مولایی صابر، برزانی محمدواعظ، صمدی سعید. الگو سازی رفتار قیمت سهام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی با نوسان تصادفی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1395؛9(32):1-13. Available from: https://sid.ir/paper/355778/fa

    IEEE: کپی

    صابر مولایی، محمدواعظ برزانی، و سعید صمدی، “الگو سازی رفتار قیمت سهام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی با نوسان تصادفی،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 9، no. 32، pp. 1–13، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/355778/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button