Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,052
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

783
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین پرتفوی بهینه با مدل سازی ریسک سیستماتیک: شرکت های صنایع غذایی منتخب بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 149 | صفحه پایان 161

چکیده

 تعیین پرتفوی بهینه از مهم ترین تصمیمات افراد سرمایه گذار در بورس می باشد. این مطالعه به دنبال تعیین پرتفوی بهینه از سهام شرکت های صنایع غذایی با درنظر گرفتن ریسک سیستماتیک است. در این مطالعه از معیار EDH برای اندازه گیری ریسک سیستماتیک سهام هر یک از شرکت های منتخب صنایع غذایی استفاده شده, سپس با استفاده از مدل فاکتور رابطه ای که ورود ریسک سیستماتیک به مدل را امکان پذیر نماید, تعیین شد. داده های مورد استفاده در این مطالعه شامل قیمت روزانه سهام شرکت های صنایع غذایی و شاخص بازار برای سال های 1398-1394 می باشند. همچنین متغیرهای نرخ ارز, قیمت جهانی طلا و قیمت جهانی نفت به عنوان عوامل موثر بر بازدهی سهام شرکت ها در برآوردها مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج پس از برآورد مدل با وجود ریسک سیستماتیک و مدل بدون در نظر گرفتن این ریسک نشان داد که بنابر انتظار درنظر گرفتن ریسک سیستماتیک سبب می شود پرتفوی به سمت انتخاب سهام شرکت هایی حرکت کند که کمترین تاثیرپذیری از شرایط بازار را دارند. همچنین بر اساس معیار EDH, شرکت های صنعتی بهشهر, گلوکوزان, کالبر, مارگارین, پارس مینو, پگاه فارس و سالمین, EDH مثبت دارند و شرکت های بیسکوییت گرجی, تولیدی مهرام, مینو شرق و پگاه آذربایجان, EDH منفی دارند. بر اساس نتایج پیشنهاد می گردد با توجه به اهمیت در نظر گرفتن ریسک سیستماتیک, سرمایه گذاران از معیار و مدل هایی استفاده نمایند که این بخش از ریسک را درنظر بگیرد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    مجتهدی، فاطمه، مجاوریان، سیدمجتبی، و حسینی یکانی، سیدعلی. (1399). تعیین پرتفوی بهینه با مدل سازی ریسک سیستماتیک: شرکت های صنایع غذایی منتخب بورس اوراق بهادار تهران. اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، 34(2 )، 149-161. SID. https://sid.ir/paper/359422/fa

    Vancouver: کپی

    مجتهدی فاطمه، مجاوریان سیدمجتبی، حسینی یکانی سیدعلی. تعیین پرتفوی بهینه با مدل سازی ریسک سیستماتیک: شرکت های صنایع غذایی منتخب بورس اوراق بهادار تهران. اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)[Internet]. 1399؛34(2 ):149-161. Available from: https://sid.ir/paper/359422/fa

    IEEE: کپی

    فاطمه مجتهدی، سیدمجتبی مجاوریان، و سیدعلی حسینی یکانی، “تعیین پرتفوی بهینه با مدل سازی ریسک سیستماتیک: شرکت های صنایع غذایی منتخب بورس اوراق بهادار تهران،” اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، vol. 34، no. 2 ، pp. 149–161، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/359422/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا