مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

549
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

591
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سبد بهینه سهام با استفاده از معیار ارزش در معرض خطر: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 157 | صفحه پایان 178

چکیده

 سنجه ارزش در معرض خطر به عنوان یکی از معیارهای سنجش ریسک, می تواند در تعیین سبد بهینه سهام مورد استفاده قرارگیرد. هدف اصلی این مطالعه تعیین پرتفوی بهینه سهام با استفاده از معیار ارزش در معرض خطر است. در این چارچوب, از داده های قیمت هفتگی سهام 17 شرکت سیمانی منتخب, که اطلاعات آنها در دوره زمانی مورد بررسی(از دی ماه 1391 تا فروردین ماه 1396) کامل بوده, استفاده شده است. بدین منظورابتدا برای هر سهم, ارزش در معرض خطر را با رویکرد پارامتریک و روش واریانس-کوواریانس محاسبه شده و وزن های بهینه پرتفوی متشکل از سهام شرکت های مذکورتعیین شده است. سپس از طریق برنامه ریزی غیر خطی, بهینه سازی سبد سهام با کمترین ارزش در معرض خطر با توجه به بازده مورد انتظار هرسهم انجام گرفت. براساس نتایج به دست آمده بالاترین وزن در سبد بهینه به سهامی تعلق دارد که بازدهی مورد انتظاری بالایی داشته و پایین ترین ارزش در معرض خطر را در بین شرکت های مورد مطالعه دارند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    پایتختی اسکویی، سیدعلی، هادی پور، حسن، و آقاباقری، حسن. (1398). سبد بهینه سهام با استفاده از معیار ارزش در معرض خطر: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 15(61 )، 157-178. SID. https://sid.ir/paper/364208/fa

    Vancouver: کپی

    پایتختی اسکویی سیدعلی، هادی پور حسن، آقاباقری حسن. سبد بهینه سهام با استفاده از معیار ارزش در معرض خطر: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی[Internet]. 1398؛15(61 ):157-178. Available from: https://sid.ir/paper/364208/fa

    IEEE: کپی

    سیدعلی پایتختی اسکویی، حسن هادی پور، و حسن آقاباقری، “سبد بهینه سهام با استفاده از معیار ارزش در معرض خطر: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران،” مطالعات تجربی حسابداری مالی، vol. 15، no. 61 ، pp. 157–178، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/364208/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button