مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

272
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

576
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه گشتاوری مدل های توزیع حدی و تفاوت نسبت شکست الگوهای متفاوت زمانی شاخص کل بورس تهران

صفحات

 صفحه شروع 245 | صفحه پایان 270

چکیده

 ارزیابی ریسک حدی و استفاده از مدل های کارآتر برآورد ریسک حدی در دنیای متغیر مالی امروز از اهمیت مضاعفی برخوردار است. در مقاله حاضر با استفاده از روش نوین شاخص گشتاوری ال-مومنت برای مقادیر حدی مثبت و منفی شاخص کل بورس تهران (رویکرد ماکزیمم بلوک ها) و برآورد ریسک حدی شرطی در الگوهای متفاوت زمانی, نسبت به انتخاب مدل آماری حدی مناسب و الگوی مطلوب زمانی برای برآورد شاخص ریسک حدی ثابت و متغیر در زمان اقدام گردید. نتایج بررسی گشتاوری مدل های مهم توزیع حدی, پس از براورد پارامترهای مدلهای مقادیر حدی هم در سری های حدی مثبت (حداکثر) و هم منفی (حداقل), نشان داد که مدل مطلوب انطباقی با لگاریتم بازده حدی بورس تهران, غالبا مدل GEV و گاها مدل GL بوده و در بین الگوهای متفاوت زمانی نیز, الگوی روزانه و هفتگی در سطح اطمینان 90% دارای خطای برآوردی کمتری می باشند. واژه های کلیدی: مدل سازی گشتاوری, مدل های ریسک حدی, نسبت خطا, ماکزیمم بلوک ها.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    رضائیان، علی، وکیلی فرد، حمیدرضا، و خلیلی عراقی، مریم. (1399). مقایسه گشتاوری مدل های توزیع حدی و تفاوت نسبت شکست الگوهای متفاوت زمانی شاخص کل بورس تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 11(43 )، 245-270. SID. https://sid.ir/paper/368761/fa

    Vancouver: کپی

    رضائیان علی، وکیلی فرد حمیدرضا، خلیلی عراقی مریم. مقایسه گشتاوری مدل های توزیع حدی و تفاوت نسبت شکست الگوهای متفاوت زمانی شاخص کل بورس تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1399؛11(43 ):245-270. Available from: https://sid.ir/paper/368761/fa

    IEEE: کپی

    علی رضائیان، حمیدرضا وکیلی فرد، و مریم خلیلی عراقی، “مقایسه گشتاوری مدل های توزیع حدی و تفاوت نسبت شکست الگوهای متفاوت زمانی شاخص کل بورس تهران،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 11، no. 43 ، pp. 245–270، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/368761/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button