مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

697
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

618
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی ارزش در معرض ریسک شاخص سهام بر مبنای رویکردهای پارامتریک، شبه پارامتریک و غیرپارامتریک (مطالعه بورس اوراق بهادار تهران)

صفحات

 صفحه شروع 279 | صفحه پایان 299

چکیده

 هدف پژوهش حاضر, ارزیابی ارزش در معرض ریسک شاخص سهام بر مبنای رویکردهای پارامتریک, شبه پارامتریک و غیر پارامتریک در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس داده های گردآوری شده طی دوره زمانی 1388-1398 می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی است. از طرفی تحقیق حاضر به لحاظ معرفت شناسی از نوع تجربه گرا, سیستم استدلال آن استقرایی و به لحاظ نوع مطالعه میدانی-کتابخانه ای با استفاده از اطلاعات تاریخی به صورت علی-پس رویدادی (یعنی استفاده از اطلاعات گذشته) است. در همین راستا عملکرد هر یک از رویکردهای فوق بررسی گردید و در نهایت با روش پس آزمایی های آزمون کمیته باسل و آزمون های فراوانی Bin, POF و TUFF میزان دقت و صحت هر یک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان می دهد که مدل های پارامتریک, شبه پارامتریک و نیمه پارامتریک از لحاظ کارایی و دقت به ترتیب دارای اولویت می باشند. بعلاوه نتایج پژوهش از منظری دیگر نشان می دهد که بر اساس نسبت تخطی و آزمون های پس آزمایی, مدل های غیرپارامتریک و نیمه پارامتریک, ارزش در معرض ریسک را بیشتر از حد برآورد کرده اند که البته سهم مدل ناپارامتریک در این برآورد بیشتر است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    قنبری ممشی، ابراهیم، نبوی چاشمی، سیدعلی، و معماریان، عرفان. (1399). ارزیابی ارزش در معرض ریسک شاخص سهام بر مبنای رویکردهای پارامتریک, شبه پارامتریک و غیرپارامتریک (مطالعه بورس اوراق بهادار تهران). مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 11(44 )، 279-299. SID. https://sid.ir/paper/368859/fa

    Vancouver: کپی

    قنبری ممشی ابراهیم، نبوی چاشمی سیدعلی، معماریان عرفان. ارزیابی ارزش در معرض ریسک شاخص سهام بر مبنای رویکردهای پارامتریک, شبه پارامتریک و غیرپارامتریک (مطالعه بورس اوراق بهادار تهران). مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1399؛11(44 ):279-299. Available from: https://sid.ir/paper/368859/fa

    IEEE: کپی

    ابراهیم قنبری ممشی، سیدعلی نبوی چاشمی، و عرفان معماریان، “ارزیابی ارزش در معرض ریسک شاخص سهام بر مبنای رویکردهای پارامتریک, شبه پارامتریک و غیرپارامتریک (مطالعه بورس اوراق بهادار تهران)،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 11، no. 44 ، pp. 279–299، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/368859/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button