Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

437
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

505
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

استراتژی های پوشش ریسک کالاهای انرژی

صفحات

 صفحه شروع 103 | صفحه پایان 136

چکیده

 این مقاله موضوع پوشش ریسک کالاهای انرژی را بیان می کند. هدف مطالعه, انتخاب بهترین استراتژی پوشش ریسک است که توانایی کاهش ریسک نوسانات قیمت کالا در بازار را دارد. بنابراین, از روش های حداقل مربعات معمولی, مدل خودرگرسیون برداری, مدل های ناهمسانی شرطی اتورگرسیو و کاپولا استفاده شده است. ابزارهای لازم برای تخمین مدل, قیمت های آنی و آتی نفت خام و گاز طبیعی می باشند. همچنین داده های هفتگی طی دوره 2018-2013 برای تخمین مدل ها به کار گرفته شده اند. نتایج نشان می دهند که بیشترین میانگین نسبت بهینه پوشش ریسک مدل های پویا نفت خام و گاز طبیعی مربوط به روش CCC & DCC GARCH بوده است. همچنین در بررسی کارایی بر اساس داده های درون نمونه ای و برون نمونه ای می توان نتیجه گرفت استراتژی های پویا نسبت به روش های ایستا از کارایی بالاتری برخوردار می باشند. همچنین توابع کاپولا نسبت به مدل DCC GARCH عملکردی بهتری از خود نشان می دهد. همچنین از میان توابع کاپولای نرمال, گامبل و کلایتون می توان گفت که کاپولای نرمال دارای بدترین عملکرد و کاپولای گامبل دارای بیشترین کارایی می باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    آل علی، سیمین، امام وردی، قدرت اله، ابونوری، عباسعلی، و غیاثوند، ابوالفضل. (1399). استراتژی های پوشش ریسک کالاهای انرژی. مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌، 16(65 )، 103-136. SID. https://sid.ir/paper/369517/fa

    Vancouver: کپی

    آل علی سیمین، امام وردی قدرت اله، ابونوری عباسعلی، غیاثوند ابوالفضل. استراتژی های پوشش ریسک کالاهای انرژی. مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌[Internet]. 1399؛16(65 ):103-136. Available from: https://sid.ir/paper/369517/fa

    IEEE: کپی

    سیمین آل علی، قدرت اله امام وردی، عباسعلی ابونوری، و ابوالفضل غیاثوند، “استراتژی های پوشش ریسک کالاهای انرژی،” مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌، vol. 16، no. 65 ، pp. 103–136، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/369517/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا