مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

492
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

678
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

توسعه مدل ریسک همبستگی دارایی ها(ACR) با رویکرد مدیریت دارایی-بدهی (ALM) با استفاده از مدل VECM

صفحات

 صفحه شروع 446 | صفحه پایان 463

چکیده

 بانک ها به عنوان اهرم هایی در سیاست های کلان اقتصادی از طریق تنظیم و تعدیل نرخ سود بانکی, سیاست های پولی را به اجرا درآورده و تورم و بیکاری که یکی از مهم ترین اهداف کلان اقتصادی می باشد را کنترل می نماید. یکی از این ابزارها مدیریت دارایی-بدهی می باشد. از اینرو هدف از انجام این تحقیق توسعه مدل ریسک همبستگی دارایی ها(ACR) با رویکرد مدیریت دارایی-بدهی(ALM) می باشد. این تحقیق از لحاظ ماهیت از نوع توصیفی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق, شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد نظر بانک های پذیرفته شده در این مجموعه هستند که داده های مورد نیاز تحقیق از آن ها قابل استخراج است. دوره زمانی تحقیق, از سال 1391 تا سال 1396 می باشد که تعداد 20 بانک به عنوان نمونه های تحقیق انتخاب گردید. این تحقیق دارای مدلی نظری است و برای آزمون فرضیه ها از مدل تصحیح خطای برداری استفاده گردید. با توجه به آماره t و جهت ضریب تخمین الگوی VECM آن مشخص می شود اثر استفاده از رویکرد مدیریت دارایی-بدهی بر ریسک همبستگی دارایی در تعادل بلندمدت کاهشی می باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    همتی آسیابرگی، مهدی، قلی زاده، محمدحسن، و میربرگ کار، سیدمظفر. (1399). توسعه مدل ریسک همبستگی دارایی ها(ACR) با رویکرد مدیریت دارایی-بدهی (ALM) با استفاده از مدل VECM. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 11(42 )، 446-463. SID. https://sid.ir/paper/371843/fa

    Vancouver: کپی

    همتی آسیابرگی مهدی، قلی زاده محمدحسن، میربرگ کار سیدمظفر. توسعه مدل ریسک همبستگی دارایی ها(ACR) با رویکرد مدیریت دارایی-بدهی (ALM) با استفاده از مدل VECM. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1399؛11(42 ):446-463. Available from: https://sid.ir/paper/371843/fa

    IEEE: کپی

    مهدی همتی آسیابرگی، محمدحسن قلی زاده، و سیدمظفر میربرگ کار، “توسعه مدل ریسک همبستگی دارایی ها(ACR) با رویکرد مدیریت دارایی-بدهی (ALM) با استفاده از مدل VECM،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 11، no. 42 ، pp. 446–463، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/371843/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button