مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

500
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

552
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رفتار رمه ای متغیر در زمان با استفاده از رویکرد غیرخطی مارکوف سویچینگ

صفحات

 صفحه شروع 125 | صفحه پایان 142

چکیده

 هدف اصلی این مطالعه, بررسی وجود رفتار رمه ای در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور از داده های روزانه تمامی سهم های موجود در بازار در بازه آذرماه سال 1387 تا آذرماه سال 1396 استفاده شده است. برای بررسی رفتار رمه ای, روش ارائه شده توسط چانگ, چنگ و خورانا (2000) توسعه داده شده و معادله معرفی شده توسط آنها به صورت متغیر در زمان و با استفاده از روش غیرخطی مارکوف سویچینگ برآورد شده است. برای مقایسه روش خطی چانگ با روش غیرخطی این مطالعه, ابتدا رفتار رمه ای به صورت ثابت در زمان بررسی شده و سپس به صورت متغیر در زمان آزمون شده است. نتایج این تحقیق با استفاده از روش خطی نشان می دهد در دوره مورد بررسی رفتار رمه ای در بازار وجود نداشته است. اما نتایج تخمین مدل با استفاده از روش مارکوف سویچینگ حاکی از وقوع رفتار رمه ای در برخی از دوره ها در بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج مطالعه نشان می دهد که مدل مارکوف سویچینگ به مراتب برازش مناسب تری بر داده ها داشته و به نتایج دقیق تری رسیده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    میرلوحی، سیدمجتبی، تهرانی، رضا، و حسینی بهشتیان، سیدمحمد. (1398). بررسی رفتار رمه ای متغیر در زمان با استفاده از رویکرد غیرخطی مارکوف سویچینگ. تحقیقات حسابداری و حسابرسی (تحقیقات حسابداری)، 11(42 )، 125-142. SID. https://sid.ir/paper/372224/fa

    Vancouver: کپی

    میرلوحی سیدمجتبی، تهرانی رضا، حسینی بهشتیان سیدمحمد. بررسی رفتار رمه ای متغیر در زمان با استفاده از رویکرد غیرخطی مارکوف سویچینگ. تحقیقات حسابداری و حسابرسی (تحقیقات حسابداری)[Internet]. 1398؛11(42 ):125-142. Available from: https://sid.ir/paper/372224/fa

    IEEE: کپی

    سیدمجتبی میرلوحی، رضا تهرانی، و سیدمحمد حسینی بهشتیان، “بررسی رفتار رمه ای متغیر در زمان با استفاده از رویکرد غیرخطی مارکوف سویچینگ،” تحقیقات حسابداری و حسابرسی (تحقیقات حسابداری)، vol. 11، no. 42 ، pp. 125–142، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/372224/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button