مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

784
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

732
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربرد حرکت براونی هندسی در پیش بینی قیمت طلا و نرخ ارز

صفحات

 صفحه شروع 251 | صفحه پایان 269

چکیده

 متغیرهایی مانند نرخ طلا و ارز دارای اهمیت زیادی برای فعالان اقتصادی هستند و هدف پژوهش حاضر پیش بینی نرخ دلار آمریکا و قیمت سکه طلا در بازار آزاد ایران تعیین شده است. پیش بینی مذکور توسط مدل حرکت براونی هندسی صورت پذیرفت و داده های پژوهش در بازه زمانی ابتدای سال 1392 تا انتهای سال 1395 جمع آوری و تحلیل گردید. همچنین پیش بینی برای هر کدام از سری های زمانی تحت مطالعه, در افق های مختلف پیش بینی شامل دوره زمانی 7, 14, 21, 30, 60, 90, 180 و 360 روزه انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل حرکت براونی هندسی مطابق با معیار میانگین قدر مطلق درصد خطا می تواند قیمت ها را با صحت بالا شبیه سازی نماید. از دیگر نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر این است که با توجه به ده معیار متفاوت صحت پیش بینی, مشخص می شود که با افزایش افق زمانی پیش بینی توانایی مدل GBM در انجام شبیه سازی کاهش می یابد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    صادقی، حجت اله، فدایی نژاد، محمداسماعیل، و ورزیده، علیرضا. (1398). کاربرد حرکت براونی هندسی در پیش بینی قیمت طلا و نرخ ارز. دانش سرمایه گذاری، 8(30 )، 251-269. SID. https://sid.ir/paper/383073/fa

    Vancouver: کپی

    صادقی حجت اله، فدایی نژاد محمداسماعیل، ورزیده علیرضا. کاربرد حرکت براونی هندسی در پیش بینی قیمت طلا و نرخ ارز. دانش سرمایه گذاری[Internet]. 1398؛8(30 ):251-269. Available from: https://sid.ir/paper/383073/fa

    IEEE: کپی

    حجت اله صادقی، محمداسماعیل فدایی نژاد، و علیرضا ورزیده، “کاربرد حرکت براونی هندسی در پیش بینی قیمت طلا و نرخ ارز،” دانش سرمایه گذاری، vol. 8، no. 30 ، pp. 251–269، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/383073/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button