Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

363
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

523
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی سرریز نوسانات شاخص استرس مالی بر شاخص مصرف کننده، شاخص قیمتی تولید کننده و شاخص قیمتی مصرف کننده با تاکید بر مدل های GARCH-BEKK، VAR و علیت گرانجر

صفحات

 صفحه شروع 373 | صفحه پایان 395

چکیده

 در طول دوران استرس مالی, تاثیر شوک های استرس مالی بر فعالیت های اقتصادی ممکن است با آنچه معمولا در زمان عادی مشاهده می شود متفاوت باشد. بنابراین مقتضی است که نحوه ی تفاوت تاثیرات استر س مالی بر فعالیت های اقتصادی در دوران بی ثباتی مالی مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله با توجه به بحث فوق چگونگی تاثیر وخامت شرایط مالی اقتصاد ایران و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی در طی سال های 1391 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور در این پژوهش قصد داریم با ساخت شاخص استرس مالی با استفاده از نماینده هایی از بازار های مختلف, تاثیر سرریز نوسانات شاخص استرس مالی را بر شاخص مصرف کننده, شاخص قیمتی تولید کننده و شاخص قیمتی مصرف کننده بررسی کنیم. به همین جهت با استفاده از مدل BEKK دو متغیره GARCH و همچنین با مدل VAR, تاثیر شوک ها و نوسانات بین آنها مورد آزمون قرار گرفت و سپس رابطه ی بین آنها از طریق آزمون علیت گرانجر بررسی گردید. نتایج نشان دهنده ی این است که بین شاخص استرس مالی با شاخص مصرف کننده در کوتاه مدت رابطه ی دو طرفه برقرار است اما در بررسی رابطه علیت بین شاخص استرس مالی و شاخص قیمتی تولید کننده نتایج آزمون های علیت و VAR نشان می دهند که رابطه ای بین آنها برقرار نیست.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    رضازاده، روح اله، نیکومرام، هاشم، و فلاح شمس، میرفیض. (1399). بررسی سرریز نوسانات شاخص استرس مالی بر شاخص مصرف کننده, شاخص قیمتی تولید کننده و شاخص قیمتی مصرف کننده با تاکید بر مدل های GARCH-BEKK, VAR و علیت گرانجر. دانش سرمایه گذاری، 9(33 )، 373-395. SID. https://sid.ir/paper/387726/fa

    Vancouver: کپی

    رضازاده روح اله، نیکومرام هاشم، فلاح شمس میرفیض. بررسی سرریز نوسانات شاخص استرس مالی بر شاخص مصرف کننده, شاخص قیمتی تولید کننده و شاخص قیمتی مصرف کننده با تاکید بر مدل های GARCH-BEKK, VAR و علیت گرانجر. دانش سرمایه گذاری[Internet]. 1399؛9(33 ):373-395. Available from: https://sid.ir/paper/387726/fa

    IEEE: کپی

    روح اله رضازاده، هاشم نیکومرام، و میرفیض فلاح شمس، “بررسی سرریز نوسانات شاخص استرس مالی بر شاخص مصرف کننده, شاخص قیمتی تولید کننده و شاخص قیمتی مصرف کننده با تاکید بر مدل های GARCH-BEKK, VAR و علیت گرانجر،” دانش سرمایه گذاری، vol. 9، no. 33 ، pp. 373–395، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/387726/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا