Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

295
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

472
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثرشوک ارز بر بازده بازار سرمایه تهران مدل «MS-FI-TGARCH»

صفحات

 صفحه شروع 227 | صفحه پایان 239

چکیده

 در این تحقیق, نخستین بار, اثرات نامتقارن شوک ارز بر بازده بازار سرمایه در مدل MS-FITGARCH با نوآوری های: تغییر زمانی و عدم تقارن در واریانس شرطی, وابستگی رژیم در اثر و جواب نامتقارن به شوک های وابسته به نوسانات بازار سهام و ارزو حافظه بلندمدت, در هر رژیم, بررسی می گردد. طی سالهای 2009-2017, درمدلMS-FIEGARCH(1, 1) تک متغیره با احتمالات انتقال ثابت, ضرایب حافظه بلند مدت واثرات نامتقارن, معناداروواریانس بالاو میانگین بالا مطابق با فاز رونق وواریانس پایین وبازده پایین مطابق با فاز رکود بود. با ورود متغیر نرخ ارز, واریانس پایین ومیانگین بالا, فاز رونق و واریانس بالا ومیانگین پایین مرتبط با فاز رکود گردید اما ضرایب شوک نرخ ارز برتابع واریانس بی معنا ومنجر به کاهش نرخ راست نمایی شد. بنابراین در افق هفتگی شوک های بازار ارز اثر معنا دار بر بازده سهام تهران ندارند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    مرادیان، هاجر، حقیقت، علی، زارع، هاشم، و ابراهیمی، مهرزاد. (1399). اثرشوک ارز بر بازده بازار سرمایه تهران مدل «MS-FI-TGARCH». دانش سرمایه گذاری، 9(33 )، 227-239. SID. https://sid.ir/paper/388658/fa

    Vancouver: کپی

    مرادیان هاجر، حقیقت علی، زارع هاشم، ابراهیمی مهرزاد. اثرشوک ارز بر بازده بازار سرمایه تهران مدل «MS-FI-TGARCH». دانش سرمایه گذاری[Internet]. 1399؛9(33 ):227-239. Available from: https://sid.ir/paper/388658/fa

    IEEE: کپی

    هاجر مرادیان، علی حقیقت، هاشم زارع، و مهرزاد ابراهیمی، “اثرشوک ارز بر بازده بازار سرمایه تهران مدل «MS-FI-TGARCH»،” دانش سرمایه گذاری، vol. 9، no. 33 ، pp. 227–239، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/388658/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا