مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

388
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

500
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

توسعه مدل برنامه ریزی تصادفی برای مساله انتخاب سبد دارایی چنددوره ای

صفحات

 صفحه شروع 287 | صفحه پایان 315

چکیده

 در این مقاله, به توسعه یک مدل برنامه ریزی تصادفی برای مساله انتخاب سبد دارایی چنددوره ای با درنظرگرفتن هزینه های معامله و محدودیت تعداد دارایی پرداخته می شود. مدل ارائه شده, ضمن تضمین دستیابی به حداقلی از بازده, ریسک را کمینه می کند. به منظور تولید درخت سناریوی پارامترهای تصادفی, از تبدیل جانسون و فرآیند نمونه گیری در چارچوب یک مدل گام تصادفی استفاده می شود. سپس, داده های تاریخی 28 شاخص صنعت داخلی به منظور پیاده سازی روش تولید درخت سناریوی پارامترهای تصادفی مورد استفاده قرار می گیرند. نهایتا مدل برنامه ریزی تصادفی, با استفاده از مجموعه سناریوهای تولیدشده حل می شود. نتایج حل مدل ارائه شده نشان می دهند که افزایش هزینه معامله و ثروت هدف, ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهند. همچنین, نتایج حل مدل با مجموعه سناریوهای متفاوت, پایایی درون نمونه ای مناسبی را از منظر ریسک و بازده نشان می دهد. به علاوه, شبیه سازی پویای ارزش تجمعی دارایی های سرمایه گذار نشان می دهد که با افزایش حداقل بازده مورد انتظار, نوسان پذیری ثروت سرمایه گذار افزایش خواهد یافت.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    داوری اردکانی، حامد، و احمدی، اردشیر. (1398). توسعه مدل برنامه ریزی تصادفی برای مساله انتخاب سبد دارایی چنددوره ای. مطالعات مدیریت صنعتی، 17(55 )، 287-315. SID. https://sid.ir/paper/389905/fa

    Vancouver: کپی

    داوری اردکانی حامد، احمدی اردشیر. توسعه مدل برنامه ریزی تصادفی برای مساله انتخاب سبد دارایی چنددوره ای. مطالعات مدیریت صنعتی[Internet]. 1398؛17(55 ):287-315. Available from: https://sid.ir/paper/389905/fa

    IEEE: کپی

    حامد داوری اردکانی، و اردشیر احمدی، “توسعه مدل برنامه ریزی تصادفی برای مساله انتخاب سبد دارایی چنددوره ای،” مطالعات مدیریت صنعتی، vol. 17، no. 55 ، pp. 287–315، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/389905/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button