مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

2,047
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

816
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی وجود حباب قیمتی در بازار سهام تهران با استفاده از رهیافت LPPL

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

چکیده

 حباب های مالی یکی از اصلی ترین مسائلی است که اقتصاد مدرن, امروزه با آن در ارتباط می باشد. به سبب ارتباط مستقیم آن با بحران های مالی, همواره محققین در پی روش هایی برای درک این پدیده, تشخیص وجود آن و زمان سقوطش, همچنین تخمین حجم سقوط و زیان حاصل از آن بوده اند. یکی از روش های ارائه شده برای شناسایی حباب ها, مدل قانون توانی تناوب لگاریتمی  (LPPL)است که رشد سریع تر از نمایی در قیمت دارایی با نوسانات تسریع شونده را به عنوان عامل اصلی تشخیص حباب در نظر می گیرد. این مدل با موفقیت در بسیاری از بازارهای جهان برای شناسایی حباب ها و پیش بینی زمان سقوط آن ها به کار رفته؛ لیکن در ایران برای اولین بار, در این پژوهش اجرا شده است.در این مقاله, به منظور بررسی وجود حباب و پیش بینی سقوط متعاقب شاخص قیمت و بازده نقدی در بازه زمانی 1387 - 1384 از مدل قانون توانی تناوب لگاریتمی استفاده شده است. در ادامه جهت اطمینان از وجود تناوب لگاریتمی در داده ها, تحلیل طیفی Lomb روی داده ها اجرا شده است. نتایج, برازش خوب داده ها با مدل را نشان داده و همچنین تحلیل طیفی Lomb به خوبی وجود تناوب لگاریتمی را تایید نموده است؛ از این رو می توان نتیجه گرفت داده ها, رفتاری مطابق با مدل LPPL دارند. مدل در این بازه زمانی یک حباب را شناسایی کرده, همچنین پیش بینی معقولی از زمان بحرانی این حباب ارائه داده است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

عبدالملکی، حجت اله، محمدی، شاپور، کمالی، ساجده، و وزیری، رضا. (1392). بررسی وجود حباب قیمتی در بازار سهام تهران با استفاده از رهیافت LPPL. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 4(14)، 0-0. SID. https://sid.ir/paper/390725/fa

Vancouver: کپی

عبدالملکی حجت اله، محمدی شاپور، کمالی ساجده، وزیری رضا. بررسی وجود حباب قیمتی در بازار سهام تهران با استفاده از رهیافت LPPL. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1392؛4(14):0-0. Available from: https://sid.ir/paper/390725/fa

IEEE: کپی

حجت اله عبدالملکی، شاپور محمدی، ساجده کمالی، و رضا وزیری، “بررسی وجود حباب قیمتی در بازار سهام تهران با استفاده از رهیافت LPPL،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 4، no. 14، pp. 0–0، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/390725/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button