مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

384
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

561
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهینه سازی پرتفوی به روش تسلط تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 185 | صفحه پایان 210

چکیده

 تشکیل پرتفوی بهینه بر اساس ریسک و بازده, از تصمیمات مهم سرمایه گذاران در بازارهای مالی است که برای آن روش های مختلفی وجود دارد. اولین روشی که به منظور تشکیل و بهینه سازی پرتفوی معرفی گردید, روش میانگین-واریانس مارکویتز بود. اما این روش به دلیل فرض نرمال بودن تابع توزیع بازدهی, فقط ویژگی های خاصی از تابع توزیع بازدهی (بازده مورد انتظار و واریانس) را در نظر می گرفت. روش دیگری که سال ها بعد به منظور بهینه سازی پرتفوی مورد استفاده قرار گرفت, روش تسلط تصادفی بود که تمام تابع توزیع بازدهی را به جای برخی ویژگی های خاص مانند واریانس, در نظر می گیرد. پژوهش حاضر به بررسی روش تسلط تصادفی در بهینه سازی پرتفوی و مقایسه عملکرد این روش با بهینه سازی پرتفوی به روش مارکویتز, با استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. معیارهای ارزیابی عملکرد مورد استفاده در این پژوهش شامل چهار معیار شارپ, ترینر, سورتینو و امگا می باشد. نتایج این تحقیق نشان دهنده برتری عملکرد روش تسلط تصادفی مرتبه دوم بر روش مارکویتز در رویکرد برون نمونه ای و درون نمونه ای است. همچنین روش تسلط تصادفی مرتبه دوم, بازدهی تجمعی بالاتری نسبت به روش مارکویتز دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    پیمانی فروشانی، مسلم، ارضاء، امیرحسین، حمیدی زاده، مریم، و اصغرزاده، مهدی. (1398). بهینه سازی پرتفوی به روش تسلط تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات مدیریت صنعتی، 17(55 )، 185-210. SID. https://sid.ir/paper/391089/fa

    Vancouver: کپی

    پیمانی فروشانی مسلم، ارضاء امیرحسین، حمیدی زاده مریم، اصغرزاده مهدی. بهینه سازی پرتفوی به روش تسلط تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات مدیریت صنعتی[Internet]. 1398؛17(55 ):185-210. Available from: https://sid.ir/paper/391089/fa

    IEEE: کپی

    مسلم پیمانی فروشانی، امیرحسین ارضاء، مریم حمیدی زاده، و مهدی اصغرزاده، “بهینه سازی پرتفوی به روش تسلط تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران،” مطالعات مدیریت صنعتی، vol. 17، no. 55 ، pp. 185–210، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/391089/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button