مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,398
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

612
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

6

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی حافظه بلند بودن شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 77 | صفحه پایان 92

چکیده

 در این مقاله با استفاده از داده های روزانه دوره زمانی 5/1/1382 تا 2/3/1386 به بررسی حافظه بلند بودن شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم. حافظه بلند بودن یک سری زمانی بدین معناست که اثر تکانه های وارده بر آن پایدار است و برای مدت نسبتا طولانی باقی می ماند. اگر سری x1 را بتوان به صورت (1 – L)d xt=εt مدلسازی کرد که در آن εt ~ N (0, σ2) (نوفه سفید) است. چنان چه 0 < d < 1 باشد, سری دارای حافظه بلند است. اگر 0 < d < 0.5 باشد واریانس سری محدود و سری به طور کلی پایا است. اگر0.5 < d < 1  باشد, واریانس آن نامحدود و سری غیر پایا خواهد بود. برای محاسبه پارامتر d که به آن پارامتر تفاضل گیری کسری می گویند از سه روش استفاده کردیم. با روش دامنه استاندارد شده (R/S), d=0.49 و با روش دامنه استاندارد شده تغییر یافته (MRS), d=0.468 و با روش نوسانات روندزدایی شده d = 0.3 (DFA) به دست آمد که بیان کننده آن است که حافظه بلند بودن سری تحت بررسی با هر سه روش تایید می شود.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    APA: کپی

    عرفانی، علیرضا. (1387). بررسی حافظه بلند بودن شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، 8(28 (ویژه اقتصاد))، 77-92. SID. https://sid.ir/paper/391458/fa

    Vancouver: کپی

    عرفانی علیرضا. بررسی حافظه بلند بودن شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی[Internet]. 1387؛8(28 (ویژه اقتصاد)):77-92. Available from: https://sid.ir/paper/391458/fa

    IEEE: کپی

    علیرضا عرفانی، “بررسی حافظه بلند بودن شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران،” پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، vol. 8، no. 28 (ویژه اقتصاد)، pp. 77–92، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/391458/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button