Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

363
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

458
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدلسازی و برآورد ریسک سیستم بانکی در قالب یک مدل شبکه ای با استفاده از سنجه CoVaR

صفحات

 صفحه شروع 183 | صفحه پایان 210

چکیده

 در این مقاله به منظور تبیین ریسک سیستمی نظام بانکی کشور یک مدل شبکه ای چندلایه سیستم بانکی طراحی می شود. در قالب این مدل نشان داده می شود که چگونه وابستگی ساختار ترازنامه ای بانک ها باعث سرایت بحران از بانکی به سایر بانک ها و درنهایت باعث بحران در کل اقتصاد می شود. فرض می شود که نظام بانکی پرتفویی متشکل از بانک ها می باشد که ساختار ترازنامه ای آنها وابسته به یکدیگر است. برای برآورد ریسک سیستمی نظام بانکی از داده های روزانه شاخص بانک ها در فاصله زمانی آذر 1387 تا فروردین ماه 1397 استفاده می شود و ارزش در معرض خطر بازدهی داده های روزانه شاخص با استفاده از یک مدل GARCH نمایی برآورد می گردد. بازدهی روزانه شاخص کل بازار بورس به عنوان نماینده اقتصاد واقعی در گرفته می شود رگرسیون کوانتال در دو سطح 50 و 1 درصد برآورد می گردد. در ادامه با استفاده از پارامترهای برآورد شده در رگرسیون کوانتایل و همچنین براساس سنجه CoVaR آدریان و برونرمایر (2016) ریسک سیستمی نظام بانکی برآورد می گردد. نتایج نشان می دهد که میانگین CoVaRΔ برآورد شده 0٫ 8587-می باشد که مطابق انتظار منفی و نشان دهنده ریسک سیستمی بالای نظام بانکی است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    صادقی شریف، سیدجلال، سوری، علی، و استادهاشمی، علی. (1397). مدلسازی و برآورد ریسک سیستم بانکی در قالب یک مدل شبکه ای با استفاده از سنجه CoVaR. پژوهش های پولی بانکی، 11(36 )، 183-210. SID. https://sid.ir/paper/395475/fa

    Vancouver: کپی

    صادقی شریف سیدجلال، سوری علی، استادهاشمی علی. مدلسازی و برآورد ریسک سیستم بانکی در قالب یک مدل شبکه ای با استفاده از سنجه CoVaR. پژوهش های پولی بانکی[Internet]. 1397؛11(36 ):183-210. Available from: https://sid.ir/paper/395475/fa

    IEEE: کپی

    سیدجلال صادقی شریف، علی سوری، و علی استادهاشمی، “مدلسازی و برآورد ریسک سیستم بانکی در قالب یک مدل شبکه ای با استفاده از سنجه CoVaR،” پژوهش های پولی بانکی، vol. 11، no. 36 ، pp. 183–210، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/395475/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا