مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

930
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

907
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی(ANN) و مدل خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA): مطالعه موردی دو شرکت دارویی فعال بورس اوراق بهادار

صفحات

 صفحه شروع 350 | صفحه پایان 371

چکیده

 در این تحقیق به مقایسه کارایی دو روش پیش بینی شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و روش سنتی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA) در پیش بینی قیمت سهام در بازار سهام ایران پرداخته شده است. بدین منظور 2 شرکت دارویی البرز دارو و جام دارو انتخاب شده و مدل ARIMA و مدل شبکه عصبی مصنوعی برای هر دو شرکت تخمین زده شد. به منظور تخمین مدل شبکه عصبی مصنوعی, متغیر قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته و متغیر های حجم معاملات سهام, شاخص صنعت دارو, قیمت نفت اوپک, نرخ ارز و قیمت طلا به عنوان متغیر های مستقل در نظر گرفته شد. برای مقایسه دو مدل نیز از معیارهای MSE, RMSE, MAD, R2 و MAPE استفاده شد. به منظور تخمین مدل رگرسیون پیش بینی قیمت سهام از فرآیند خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA) استفاده و تخمین ضرایب مدل با استفاده از نرم افزار آماری EVIEWS انجام شده و مدل شبکه عصبی مصنوعی(ANN) مناسب برای پیش بینی قیمت سهام نیز با استفاده از نرم افزار MATLAB ساخته شد. نتایج تحقیق نشان داد که فرضیه تحقیق در صورت تأثیر متغیر های کلان اقتصادی بر روی قیمت سهام صحیح بوده و مدل شبکه عصبی مصنوعی (ANN) پیش بینی بهتری از قیمت سهام در بازار سهام ایران در مقایسه با روش خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA) دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    چگنی، احمد، و گرد، عزیز. (1399). پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی(ANN) و مدل خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA): مطالعه موردی دو شرکت دارویی فعال بورس اوراق بهادار. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 11(44 )، 350-371. SID. https://sid.ir/paper/396733/fa

    Vancouver: کپی

    چگنی احمد، گرد عزیز. پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی(ANN) و مدل خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA): مطالعه موردی دو شرکت دارویی فعال بورس اوراق بهادار. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1399؛11(44 ):350-371. Available from: https://sid.ir/paper/396733/fa

    IEEE: کپی

    احمد چگنی، و عزیز گرد، “پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی(ANN) و مدل خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA): مطالعه موردی دو شرکت دارویی فعال بورس اوراق بهادار،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 11، no. 44 ، pp. 350–371، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/396733/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button