مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,561
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

426
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهینه سازی پویای سبد سرمایه گذاری با توجه به هزینه معاملات

صفحات

 صفحه شروع 153 | صفحه پایان 172

چکیده

 انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه برای سرمایه گذار, اساسی ترین کار در امر مدیریت دارایی ها است. در بسیاری از رویکردهای بهینه سازی, این کار به صورت یک دوره ای انجام می گیرد اما از آنجا که سرمایه گذاری مفهومی بلند مدت و آینده نگر است, یک دوره ای در نظر گرفتن بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با این مفهوم همخوانی نخواهد داشت. بنابراین در این مقاله قصد داریم تا بهینه سازی یک دوره ای را به بهینه سازی پویا و چند دوره ای ارتقا داده و به منظور کاربردی تر نمودن مدل پیشنهادی هزینه معاملات را در مدل وارد کرده تا بتوانیم در شرایط واقعی تصمیمی صحیح در رابطه با استراتژی سرمایه گذاری اتخاذ نماییم. به منظور اعتبارسنجی مدل پیشنهادی, مثال های متفاوتی مورد بررسی قرار گرفتند و ضمن شرح عملکرد مدل, کارایی آن نیز در مقابل مدل تک دوره ای پیش رونده با استفاده از آزمون من ویتنی مورد سنجش قرار گرفت. با توجه به نتایج ارائه شده می توان به این جمع بندی رسید که مدل پویای پیشنهادی گرچه ممکن است در دوره کوتاه مدت از نظر آماری تفاوت محسوسی با مدل تک دوره ای نداشته باشد, اما برتری آن در دوره های بلند مدت چشمگیر خواهد بود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    پوراحمدی، زهرا، و نجفی، امیرعباس. (1394). بهینه سازی پویای سبد سرمایه گذاری با توجه به هزینه معاملات. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 6(24)، 153-172. SID. https://sid.ir/paper/396919/fa

    Vancouver: کپی

    پوراحمدی زهرا، نجفی امیرعباس. بهینه سازی پویای سبد سرمایه گذاری با توجه به هزینه معاملات. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1394؛6(24):153-172. Available from: https://sid.ir/paper/396919/fa

    IEEE: کپی

    زهرا پوراحمدی، و امیرعباس نجفی، “بهینه سازی پویای سبد سرمایه گذاری با توجه به هزینه معاملات،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 6، no. 24، pp. 153–172، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/396919/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button