مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

341
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

563
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم تجمع ذرات سه هدفه

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 52

چکیده

 در بهینه سازی سبد دارایی, مسئله اصلی انتخاب بهینه دارایی ها و اوراق بهاداری است که با مقدار مشخصی سرمایه می توان تهیه نمود. اگر چه حداقل سازی ریسک و حداکثرسازی بازده سرمایه گذاری به نظر ساده می رسد, اما در عمل روش های متعددی برای تشکیل سبد بهینه مطرح شده است. در سال 1950 هری مارکوئیتز مدل خود را ارائه کرد که در آن مسئله بهینه سازی سبد دارایی را به صورت یک مدل برنامه ریزی درجه دوم با هدف حداقل سازی واریانس مجموعه دارایی ها با این شرط که بازده مورد انتظار برابر با یک مقدار ثابت باشد, مطرح کرد. در این تحقیق مسئله بهینه سازی سه هدفه (یعنی حداکثرسازی بازده سبد سهام, حداقل سازی ریسک آن و تابع هدف سوم یعنی حداقل سازی تعداد دارایی ها یا سهام ها) مورد مطالعه قرار گرفته است. بر این اساس, سرمایه گذاران با پذیرش مقدار کمی ریسک و تقریبا همان مقدار بازده, سبدی را انتخاب می کنند که تعداد دارایی کمتر داشته باشد. برای این منظور در ابتدا از دو الگوریتم ژنتیک رتبه بندی نامغلوب (NSGA2) و الگوریتم تجمع ذرات چند هدفه (MOPSO) برای برآورد مدل دو هدفه حداقل واریانس و حداکثر بازده برای شناسایی الگوریتم بهتر مورد استفاده قرار گرفت. سپس با توجه به عملکرد بهتر الگوریتم MOPSO, از این الگوریتم برای برآورد مدل سه هدفه حداکثرسازی بازده سبد سهام, حداقل سازی ریسک و حداقل سازی تعداد سهام ها مورد استفاده قرار گرفت.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    اله رضایی، اسعد، فلاحتی، علی، و سهیلی، کیومرث. (1397). بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم تجمع ذرات سه هدفه. نظریه های کاربردی اقتصاد، 5(4 )، 31-52. SID. https://sid.ir/paper/399197/fa

    Vancouver: کپی

    اله رضایی اسعد، فلاحتی علی، سهیلی کیومرث. بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم تجمع ذرات سه هدفه. نظریه های کاربردی اقتصاد[Internet]. 1397؛5(4 ):31-52. Available from: https://sid.ir/paper/399197/fa

    IEEE: کپی

    اسعد اله رضایی، علی فلاحتی، و کیومرث سهیلی، “بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم تجمع ذرات سه هدفه،” نظریه های کاربردی اقتصاد، vol. 5، no. 4 ، pp. 31–52، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/399197/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button