APA:
کپیطالبلو، رضا، و داوودی، محمدمهدی. (1397). برآورد پرتفوی بهینه سرمایه گذاری با استفاده از دو الگوی ارزش در معرض ریسک (VaR) و ریزش مورد انتظار (ES): رهیافت GARCH-EVT-Copula. پژوهشنامه اقتصادی، 18(71 )، 91-125. SID. https://sid.ir/paper/399289/fa
Vancouver:
کپیطالبلو رضا، داوودی محمدمهدی. برآورد پرتفوی بهینه سرمایه گذاری با استفاده از دو الگوی ارزش در معرض ریسک (VaR) و ریزش مورد انتظار (ES): رهیافت GARCH-EVT-Copula. پژوهشنامه اقتصادی[Internet]. 1397؛18(71 ):91-125. Available from: https://sid.ir/paper/399289/fa
IEEE:
کپیرضا طالبلو، و محمدمهدی داوودی، “برآورد پرتفوی بهینه سرمایه گذاری با استفاده از دو الگوی ارزش در معرض ریسک (VaR) و ریزش مورد انتظار (ES): رهیافت GARCH-EVT-Copula،” پژوهشنامه اقتصادی، vol. 18، no. 71 ، pp. 91–125، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/399289/fa