Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

356
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

523
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ردیابی شاخص بهبودیافته دو مرحله ای با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 23

چکیده

 ردیابی شاخص در واقع شکل ایجاد سبد سهامی متشکل از تعداد محدودی سهم است که هدف از تشکیل این سبد سهام, ایجاد روند بازدهی مشابه با شاخص می باشد. منظور از ردیابی شاخص بهبودیافته, ایجاد پرتفویی با بازده بالاتر نسبت به بازده شاخص در کمترین سطح خطای ردیابی بدون خریدن تمامی سهام موجود در شاخص می باشد. هدف از نگارش مقاله پیش رو, ارائه مدلی دو مرحله ای بر اساس برنامه ریزی ترکیبی عدد صحیح است که عملکرد پرتفوی را نسبت به روش یک مرحله ای بهبود بخشد. مرحله اول از این مدل دو مرحله ای مربوط به کمینه سازی خطای ردیابی و مرحله دوم مربوط به بیشنیه سازی بازده تحت مقادیر تلورانس مجاز برای خطای ردیابی می باشد. برای نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی از شاخص 50 شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. در بعد حل مساله از الگوریتم جستجوی مستقیم و ژنتیک استفاده شده است. معیارهای ارزیابی عملکرد پرتفوی مورد استفاده در این پژوهش شامل میانگین بازدهی, خطای ردیابی, بازده اضافی و نسبت اطلاعاتی می باشد. یافته های پژوهش نشان گر عملکرد بهتر مدل دو مرحله ای پیشنهادی نسبت به مدل یک مرحله ای می باشد. همچنین با استفاده از مقایسه ی معیارهای ارزیابی, کارایی الگوریتم جستجوی مستقیم نشان داده شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    انصاری، حجت، بهزادی، عادل، و تندنویس، فرید. (1398). ردیابی شاخص بهبودیافته دو مرحله ای با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری. راهبرد مدیریت مالی، 7(27 )، 1-23. SID. https://sid.ir/paper/399738/fa

    Vancouver: کپی

    انصاری حجت، بهزادی عادل، تندنویس فرید. ردیابی شاخص بهبودیافته دو مرحله ای با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری. راهبرد مدیریت مالی[Internet]. 1398؛7(27 ):1-23. Available from: https://sid.ir/paper/399738/fa

    IEEE: کپی

    حجت انصاری، عادل بهزادی، و فرید تندنویس، “ردیابی شاخص بهبودیافته دو مرحله ای با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری،” راهبرد مدیریت مالی، vol. 7، no. 27 ، pp. 1–23، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/399738/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا