مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

494
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

565
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عوامل تعیین کننده نوسان پذیری غیرسیستماتیک بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 97 | صفحه پایان 119

چکیده

 هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ویژگی های شرکتی پیش بینی کننده بازده سهام بر نوسانات غیرسیستماتیک بازده آتی سهام است. به این منظور نمونه ای متشکل از 100 شرکت پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» در بازده زمانی 1389 تا 1396 با استفاده از رویکرد سهام انفرادی بررسی شده است. رویکرد تحلیل پرتفوی ده گانه به­ منظور مشخص کردن ویژگی های شرکتی پیش بینی کننده بازده سهام استفاده شده است؛ همچنین مدل سری زمانی CAPM و مدل EGARCH برای استخراج نوسانات غیر سیستماتیک سالانه غیرشرطی و شرطی بازده سهام انفرادی و نیز رگرسیون چندمتغیره با استفاده از داده های ترکیبی برای بررسی کیفیت ارتباط بین ویژگی های شرکتی پیش بینی کننده بازده سهام و نوسانات غیر سیستماتیک بازده آتی سهام در چارچوب غیرشرطی و شرطی به کاررفته است. نتایج تحلیل پرتفوی نشان می دهد که تغییرات مقطعی بازده آتی سهام به ویژگی های شرکتی مانند اندازه شرکت, نسبت ارزش دفتری به بازار, نقد شوندگی, مومنتوم و نسبت جریان نقد به قیمت, وابسته است. نتایج پژوهش همچنین بر تأثیر معکوس و معنا دار اندازه شرکت و نسبت جریان نقد به قیمت و نیز تأثیر مستقیم و معنا دار نسبت ارزش دفتری به بازار و نقد شوندگی بر نوسانات غیر سیستماتیک بازده آتی سهام دلالت دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    سلیمانی، ایمان، و عرب صالحی، مهدی. (1398). عوامل تعیین کننده نوسان پذیری غیرسیستماتیک بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. چشم انداز مدیریت مالی، 9(2 (پیاپی 26) )، 97-119. SID. https://sid.ir/paper/404847/fa

    Vancouver: کپی

    سلیمانی ایمان، عرب صالحی مهدی. عوامل تعیین کننده نوسان پذیری غیرسیستماتیک بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. چشم انداز مدیریت مالی[Internet]. 1398؛9(2 (پیاپی 26) ):97-119. Available from: https://sid.ir/paper/404847/fa

    IEEE: کپی

    ایمان سلیمانی، و مهدی عرب صالحی، “عوامل تعیین کننده نوسان پذیری غیرسیستماتیک بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،” چشم انداز مدیریت مالی، vol. 9، no. 2 (پیاپی 26) ، pp. 97–119، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/404847/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button