مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

400
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

471
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی و تبیین مدل پیش بینی سبد ارزی

صفحات

 صفحه شروع 195 | صفحه پایان 217

چکیده

 در این پژوهش که به منظور طراحی یک مدل پیش­ بینی بازده تعدیل شده سرمایه­ گذاری در بازار ارز بین­ الملل انجام گرفته است, با طراحی و استفاده از یک سبد معیار که از حداقل نوسان ارزش برخوردار است و به کارگیری متغیرهای مؤثر بر نرخ ارز, به طراحی مدلی جهت پیش­ بینی و تعیین بهترین پرتفوی ارزی از نظر بازدهی نسبت به ریسک اقدام شده و در ادامه پرتفوی­ های خروجی مدل مدنظر, با پرتفوی­ های حاصل از به کارگیری استراتژی مومنتوم (که یک استراتژی­ متداول سرمایه­ گذاری در بازار ارز و سایر بازارهای مالی است) مقایسه شده است. برای انجام پژوهش, از داده های فصلی مربوط به 15 ارز (که شامل 15 ارز با بیشترین حجم معاملات می­ باشند) از ابتدای سال 1999 تا آخر سال 2018 استفاده شده است و برای پردازش داده­ های مربوطه, از روش پنل پویا استفاده شده است. یافته­ های پژوهش نشان دهنده قدرت بیشتر مدل ارائه شده در خصوص پیش­ بینی بازده تعدیل شده با ریسک ارزها نسبت به استراتژی مومنتوم است همچنین متغیرهای نرخ برابری واقعی و نرخ بهره با بازدهی مذکور ارتباط مثبت و داشته و در ترکیب با مقادیر گذشته بازدهی ارز, قابلیت پیش بینی بازده ارز را دارند و وقفه های گذشته بازدهی ارز نیز با بازده جاری ارتباط منفی داشته و قابلیت پیش بینی بازده ارز را دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    جوشن، ابراهیم، حسن نژاد، محمد، و وزیری، محمدتقی. (1398). طراحی و تبیین مدل پیش بینی سبد ارزی. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (مطالعات اقتصادی کاربردی)، 8(32 )، 195-217. SID. https://sid.ir/paper/405056/fa

    Vancouver: کپی

    جوشن ابراهیم، حسن نژاد محمد، وزیری محمدتقی. طراحی و تبیین مدل پیش بینی سبد ارزی. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (مطالعات اقتصادی کاربردی)[Internet]. 1398؛8(32 ):195-217. Available from: https://sid.ir/paper/405056/fa

    IEEE: کپی

    ابراهیم جوشن، محمد حسن نژاد، و محمدتقی وزیری، “طراحی و تبیین مدل پیش بینی سبد ارزی،” مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (مطالعات اقتصادی کاربردی)، vol. 8، no. 32 ، pp. 195–217، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/405056/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button