Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,278
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

285
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

8

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی اثر روزهای هفته در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوهای آرچ و گارچ

صفحات

 صفحه شروع 163 | صفحه پایان 190

چکیده

 هدف اصلی در این مقاله بررسی اثر روزهای هفته در بازار در حال گذر سهام تهران بوده است. در این راستا فرضیه های معنادار بودن اثر روزهای هفته بر بازده شاخص کل سهام و نیز به تفکیک برای شاخص های صنایع آزمون شده است. با توجه به ناهمسانی واریانس, به ویژه در بازار اوراق بهادار, از مدل های خانواده آرچ, به ویژه مدل گارچ- ام نمایی در آزمون فرضیه ها استفاده شده است. برای این منظور از اطلاعات سری زمانی روزهای هفته شاخص کل در دوره 1371- 1382 و دو زیر دوره 1371- 1381 و سال 1382 و به تفکیک 15 صنعت استفاده شده است. نتایج کل دوره حاکی از اثر منفی شنبه و چهارشنبه بوده است, به گونه ای که در زیر دوره اول, اثر سه شنبه منفی ولی در زیردوره دوم اثر شنبه, یکشنبه و دوشنبه منفی بوده است. نتایج مربوط به شاخص های صنایع نیز به وجود اثر روزهای هفته در نه صنعت از میان پانزده صنعت, اشاره داشته است؛ نشانه ای از عدم وجود کارایی در بازار اوراق بهادار تهران.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    ابونوری، اسماعیل، و ایزدی، رضا. (1385). ارزیابی اثر روزهای هفته در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوهای آرچ و گارچ. تحقیقات اقتصادی، -(72)، 163-190. SID. https://sid.ir/paper/429517/fa

    Vancouver: کپی

    ابونوری اسماعیل، ایزدی رضا. ارزیابی اثر روزهای هفته در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوهای آرچ و گارچ. تحقیقات اقتصادی[Internet]. 1385؛-(72):163-190. Available from: https://sid.ir/paper/429517/fa

    IEEE: کپی

    اسماعیل ابونوری، و رضا ایزدی، “ارزیابی اثر روزهای هفته در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوهای آرچ و گارچ،” تحقیقات اقتصادی، vol. -، no. 72، pp. 163–190، 1385، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/429517/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا